Сравнение GLEN.L с VALE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glencore plc (GLEN.L) и Vale S.A. (VALE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLEN.L или VALE.
Основные характеристики
| GLEN.L | VALE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.42% | -27.65% |
| Дох-ть за 1 год | -7.07% | -17.02% |
| Дох-ть за 3 года | 5.35% | 4.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.33% | 7.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.84% | 8.32% |
| Коэф-т Шарпа | -0.24 | -0.62 |
| Коэф-т Сортино | -0.16 | -0.79 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 0.91 |
| Коэф-т Кальмара | -0.19 | -0.38 |
| Коэф-т Мартина | -0.49 | -0.79 |
| Индекс Язвы | 13.24% | 21.57% |
| Дневная вол-ть | 27.27% | 27.50% |
| Макс. просадка | -86.15% | -93.21% |
| Текущая просадка | -28.15% | -40.59% |
Фундаментальные показатели
| GLEN.L | VALE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | £48.00B | $47.78B |
| EPS | -£0.03 | $2.16 |
| PEG коэффициент | 0.41 | 10.64 |
| Общая выручка (12 мес.) | £227.51B | $40.95B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | £6.97B | $15.89B |
| EBITDA (12 мес.) | £11.74B | $17.64B |
Корреляция
Корреляция между GLEN.L и VALE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GLEN.L и VALE
С начала года, GLEN.L показывает доходность -15.42%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью -27.65%. За последние 10 лет акции GLEN.L уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: 2.84% против 8.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLEN.L c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glencore plc (GLEN.L) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLEN.L и VALE
Дивидендная доходность GLEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 106.29%, что больше доходности VALE в 13.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLEN.L Glencore plc | 106.29% | 300.59% | 3.83% | 2.31% | 6.71% | 6.74% | 5.12% | 1.58% | 0.00% | 395.16% | 206.57% | 3.33% |
VALE Vale S.A. | 13.14% | 7.75% | 8.61% | 19.70% | 2.73% | 2.63% | 4.16% | 3.39% | 0.64% | 8.84% | 6.69% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок GLEN.L и VALE
Максимальная просадка GLEN.L за все время составила -86.15%, что меньше максимальной просадки VALE в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLEN.L и VALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLEN.L и VALE
Glencore plc (GLEN.L) и Vale S.A. (VALE) имеют волатильность 9.58% и 9.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLEN.L и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glencore plc и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности