Сравнение UKRE.L с RMAX.TO
UKRE.L (iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF) and RMAX.TO (Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF) are both REIT funds. Over the past year, UKRE.L returned -6.18% vs 9.97% for RMAX.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. UKRE.L charges 0.40%/yr vs 0.79%/yr for RMAX.TO.
Доходность
Сравнение доходности UKRE.L и RMAX.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UKRE.L торгуется в GBp, в то время как RMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RMAX.TO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UKRE.L показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у RMAX.TO с доходностью 7.36%.
UKRE.L
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -3.48%
- 1 год
- -6.18%
- 3 года*
- -5.47%
- 5 лет*
- -7.09%
- 10 лет*
- -3.16%
RMAX.TO
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UKRE.L и RMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UKRE.L iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | -3.77% | -0.98% | -8.93% |
RMAX.TO Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF | 7.31% | 2.58% | 5.61% |
Correlation
The correlation between UKRE.L and RMAX.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение распределения секторов UKRE.L и RMAX.TO
Секторы
UKRE.L
RMAX.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
UKRE.L
RMAX.TO
Сырьевые материалы
UKRE.L
-
RMAX.TO
-
Коммуникационные услуги
UKRE.L
-
RMAX.TO
-
Потребительский циклический сектор
UKRE.L
-
RMAX.TO
-
Потребительский защитный сектор
UKRE.L
-
RMAX.TO
-
Энергетика
UKRE.L
-
RMAX.TO
-
Финансовые услуги
UKRE.L
-
RMAX.TO
-
Здравоохранение
UKRE.L
-
RMAX.TO
-
Промышленность
UKRE.L
-
RMAX.TO
-
Технологии
UKRE.L
-
RMAX.TO
-
Коммунальные услуги
UKRE.L
-
RMAX.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UKRE.L vs. RMAX.TO — Ранг доходности на риск
UKRE.L
RMAX.TO
Сравнение UKRE.L c RMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (UKRE.L) и Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UKRE.L | RMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.16 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.65 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 4.16 | -5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UKRE.L | RMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 0.90 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.61 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок UKRE.L и RMAX.TO
Максимальная просадка UKRE.L за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки RMAX.TO в -17.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKRE.L и RMAX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UKRE.L | RMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -17.67% | -22.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -6.05% | -5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.81% | -2.10% | -35.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -5.29% | -11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 2.40% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности UKRE.L и RMAX.TO
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (UKRE.L) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что UKRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UKRE.L | RMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 3.61% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 8.54% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 11.18% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 13.32% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.63% | 13.32% | +0.31% |
Сравнение комиссий UKRE.L и RMAX.TO
UKRE.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RMAX.TO в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UKRE.L и RMAX.TO
Дивидендная доходность UKRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности RMAX.TO в 10.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMAX.TO Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF | 10.53% | 10.65% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UKRE.L iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | 0.07% | 0.07% | 0.08% | 0.05% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
UKRE.L and RMAX.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UKRE.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UKRE.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.79% for RMAX.TO.
They also come from different issuers: iShares and Hamilton ETFs. Their fees differ too: 0.40% for UKRE.L and 0.79% for RMAX.TO.
Подберите оптимальное распределение для UKRE.L и RMAX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор