Сравнение UKRE.L с VNQI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (UKRE.L) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI).

UKRE.L и VNQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UKRE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index. Фонд был запущен 16 мар. 2015 г.. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UKRE.L и VNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (UKRE.L) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UKRE.L и VNQI

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
UKRE.L iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	-2.27%	6.21%	-6.91%	6.51%	-24.23%	21.16%	-10.46%	21.84%	-7.67%	8.12%
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	-0.32%	12.74%	-0.51%	1.65%	-13.77%	6.93%	-9.95%	16.97%	-4.07%	15.93%

Разные валюты инструментов

UKRE.L торгуется в GBp, в то время как VNQI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VNQI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UKRE.L показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у VNQI с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции UKRE.L уступали акциям VNQI по среднегодовой доходности: 0.38% против 3.34% соответственно.

UKRE.L

1 день: 1.26%

1 месяц: -5.26%

С начала года: -2.27%

6 месяцев: 0.35%

1 год: 2.75%

3 года*: 1.11%

5 лет*: -1.42%

10 лет*: 0.38%

VNQI

1 день: 0.00%

1 месяц: -6.30%

С начала года: -0.32%

6 месяцев: 0.21%

1 год: 13.16%

3 года*: 5.54%

5 лет*: 0.56%

10 лет*: 3.34%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF

Название символа

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с UKRE.L:

UKRE.L с IUKP.L UKRE.L с HPRD.L UKRE.L с HEAL.L UKRE.L с HPRO.L UKRE.L с VNQ UKRE.L с VUSA.L UKRE.L с DIVO

Часто сравнивают с VNQI:

VNQI с VNQ VNQI с REET VNQI с SCHH VNQI с HAUZ VNQI с SCHD VNQI с RWX VNQI с RWO

Сравнение комиссий UKRE.L и VNQI

UKRE.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.

UKRE.L

iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Доходность на риск

UKRE.L vs. VNQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UKRE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VNQI

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UKRE.L c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (UKRE.L) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UKRE.L	VNQI	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.21	1.07	-0.86
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.38	1.59	-1.21
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.21	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.13	0.97	-0.84
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.39	4.14	-3.75
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UKRE.L vs. VNQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UKRE.L на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа VNQI равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UKRE.L и VNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UKRE.L	VNQI	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.21	1.07	-0.86
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.10	0.04	-0.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.03	0.24	-0.21
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.02	0.31	-0.33

Корреляция

Корреляция между UKRE.L и VNQI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UKRE.L и VNQI

Дивидендная доходность UKRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности VNQI в 4.81%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UKRE.L iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	7.18%	7.07%	7.68%	5.22%	1.90%	0.86%	1.45%	2.09%	2.60%	2.32%	1.76%	0.86%
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	4.81%	4.70%	5.16%	3.74%	0.57%	6.48%	0.93%	7.58%	4.62%	3.86%	5.18%	2.86%

Просадки

Сравнение просадок UKRE.L и VNQI

Максимальная просадка UKRE.L за все время составила -31.82%, примерно равная максимальной просадке VNQI в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKRE.L и VNQI.

Загрузка...

Показатели просадок

	UKRE.L	VNQI	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-31.82%	-38.35%	+6.53%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.51%	-14.78%	+3.27%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.82%	-35.75%	+3.93%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.82%	-38.35%	+6.53%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-22.02%	-11.70%	-10.32%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.01%	-10.92%	-1.09%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.83%	3.48%	+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности UKRE.L и VNQI

Текущая волатильность для iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (UKRE.L) составляет 5.06%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что UKRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UKRE.L	VNQI	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.06%	5.39%	-0.33%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.32%	8.60%	+0.72%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.90%	12.33%	+0.57%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.70%	12.66%	+1.04%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.45%	14.21%	-0.76%

Сравнение UKRE.L с VNQI

Доходность

Сравнение доходности UKRE.L и VNQI

Сравнение доходности по годам UKRE.L и VNQI

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

UKRE.L

VNQI

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UKRE.L и VNQI

Доходность на риск

UKRE.L vs. VNQI — Ранг доходности на риск

UKRE.L

VNQI

Сравнение UKRE.L c VNQI - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UKRE.L vs. VNQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UKRE.L и VNQI

Просадки

Сравнение просадок UKRE.L и VNQI

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UKRE.L и VNQI

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)