Сравнение UKPIX с UVPIX
UKPIX (ProFunds Ultra Short Japan Fund) and UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UKPIX returned -18.51%/yr vs -27.55%/yr for UVPIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UKPIX и UVPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UKPIX показывает доходность -52.91%, что значительно ниже, чем у UVPIX с доходностью -8.81%. За последние 10 лет акции UKPIX превзошли акции UVPIX по среднегодовой доходности: -18.51% против -27.55% соответственно.
UKPIX
- 1 день
- 10.84%
- 1 месяц
- -19.19%
- С начала года
- -52.91%
- 6 месяцев
- -52.96%
- 1 год
- -73.82%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- -18.51%
UVPIX
- 1 день
- 6.02%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -7.80%
- 1 год
- -33.56%
- 3 года*
- -31.12%
- 5 лет*
- -17.79%
- 10 лет*
- -27.55%
Сравнение доходности по годам UKPIX и UVPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | -52.91% | -44.54% | 554.47% | -43.26% | 9.92% | -20.34% | -47.86% | -35.34% | 13.58% | -34.24% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | -8.81% | -49.90% | -17.67% | -27.06% | 1.35% | 15.70% | -57.91% | -39.81% | 20.65% | -48.37% |
Correlation
The correlation between UKPIX and UVPIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | 0.62 |
The correlation between UKPIX and UVPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UKPIX vs. UVPIX — Ранг доходности на риск
UKPIX
UVPIX
Сравнение UKPIX c UVPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UKPIX | UVPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 0.87 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.84 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -1.23 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UKPIX и UVPIX
Максимальная просадка UKPIX за все время составила -99.83%, примерно равная максимальной просадке UVPIX в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKPIX и UVPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UKPIX | UVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -99.86% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.18% | -43.77% | -32.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.62% | -75.41% | -8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.62% | -83.54% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.39% | -96.71% | +1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.51% | -99.84% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.73% | -89.50% | +6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.43% | 32.43% | +15.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности UKPIX и UVPIX
ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) имеет более высокую волатильность в 24.00% по сравнению с ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) с волатильностью 15.32%. Это указывает на то, что UKPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UKPIX | UVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.00% | 15.32% | +8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.86% | 35.36% | +7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.92% | 43.21% | +9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 425.75% | 48.24% | +377.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 302.21% | 46.51% | +255.70% |
Сравнение комиссий UKPIX и UVPIX
И UKPIX, и UVPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UKPIX и UVPIX
Дивидендная доходность UKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности UVPIX в 9.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | 3.49% | 1.65% | 9.69% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | 9.86% | 8.99% | 0.00% | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
UKPIX and UVPIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UKPIX has higher volatility (24.00%) compared to UVPIX (15.32%). In terms of maximum drawdown, UKPIX dropped -99.83% vs UVPIX's -99.86%.
UVPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UKPIX и UVPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор