Сравнение UKPIX с UOPIX
UKPIX (ProFunds Ultra Short Japan Fund) and UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UKPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UOPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UKPIX returned -34.02%/yr vs 34.63%/yr for UOPIX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. UKPIX charges 1.78%/yr vs 1.47%/yr for UOPIX.
Доходность
Сравнение доходности UKPIX и UOPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UKPIX показывает доходность -49.01%, что значительно ниже, чем у UOPIX с доходностью 42.41%. За последние 10 лет акции UKPIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: -34.02% против 34.63% соответственно.
UKPIX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -23.48%
- С начала года
- -49.01%
- 6 месяцев
- -50.17%
- 1 год
- -73.08%
- 3 года*
- -44.89%
- 5 лет*
- -35.95%
- 10 лет*
- -34.02%
UOPIX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 22.21%
- С начала года
- 42.41%
- 6 месяцев
- 38.29%
- 1 год
- 86.40%
- 3 года*
- 49.52%
- 5 лет*
- 25.25%
- 10 лет*
- 34.63%
Сравнение доходности по годам UKPIX и UOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | -49.01% | -44.54% | -34.55% | -43.26% | 9.92% | -20.34% | -47.86% | -35.34% | 13.58% | -34.24% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 42.41% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 48.28% | 86.57% | 80.53% | -9.41% | 68.58% |
Correlation
The correlation between UKPIX and UOPIX is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2006 г. | -0.65 |
The correlation between UKPIX and UOPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UKPIX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск
UKPIX
UOPIX
Сравнение UKPIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UKPIX | UOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.42 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 3.60 | -4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 12.66 | -14.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UKPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.51 | 2.80 | -4.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.56 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.79 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.12 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок UKPIX и UOPIX
Максимальная просадка UKPIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке UOPIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKPIX и UOPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UKPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.80% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.48% | -24.97% | -48.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.60% | -42.52% | -52.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.97% | -65.01% | -31.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -65.01% | -34.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -43.02% | -56.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.81% | -84.82% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.78% | 7.08% | +39.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности UKPIX и UOPIX
ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что UKPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UKPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 8.96% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.51% | 24.35% | +13.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.32% | 32.12% | +16.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 427.40% | 45.11% | +382.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 303.49% | 44.17% | +259.32% |
Сравнение комиссий UKPIX и UOPIX
UKPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UKPIX и UOPIX
Дивидендная доходность UKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности UOPIX в 12.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | 3.23% | 1.65% | 9.69% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 12.83% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% |
Часто задаваемые вопросы
UKPIX and UOPIX have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UKPIX has higher volatility (13.37%) compared to UOPIX (8.96%). In terms of maximum drawdown, UKPIX dropped -99.98% vs UOPIX's -99.80%.
UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UKPIX и UOPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор