Сравнение UKPIX с UOPIX
UKPIX (ProFunds Ultra Short Japan Fund) and UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UKPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UOPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UKPIX returned -16.76%/yr vs 32.98%/yr for UOPIX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. UKPIX charges 1.78%/yr vs 1.47%/yr for UOPIX.
Доходность
Сравнение доходности UKPIX и UOPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UKPIX показывает доходность -51.50%, что значительно ниже, чем у UOPIX с доходностью 29.74%. За последние 10 лет акции UKPIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: -16.76% против 32.98% соответственно.
UKPIX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -44.16%
- С начала года
- -51.50%
- 1 год
- -71.90%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- -16.76%
UOPIX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.96%
- 6 месяцев
- 27.07%
- С начала года
- 29.74%
- 1 год
- 53.06%
- 3 года*
- 39.06%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 32.98%
Сравнение доходности по годам UKPIX и UOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | -51.50% | -44.54% | 554.47% | -43.26% | 9.92% | -20.34% | -47.86% | -35.34% | 13.58% | -34.24% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 29.74% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 48.28% | 86.57% | 80.53% | -9.41% | 68.58% |
Correlation
The correlation between UKPIX and UOPIX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2006 г. | -0.65 |
The correlation between UKPIX and UOPIX shifts across timeframes, from -0.75 (1 year) to -0.65 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UKPIX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск
UKPIX
UOPIX
Сравнение UKPIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UKPIX | UOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.25 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.15 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 7.05 | -8.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UKPIX и UOPIX
Максимальная просадка UKPIX за все время составила -99.83%, примерно равная максимальной просадке UOPIX в -99.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKPIX и UOPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UKPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -99.00% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.33% | -24.97% | -50.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.62% | -42.52% | -41.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.62% | -65.01% | -18.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.80% | -65.01% | -29.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.49% | -8.89% | -90.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.78% | -67.45% | -15.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.61% | 7.58% | +41.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности UKPIX и UOPIX
ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) с волатильностью 15.68%. Это указывает на то, что UKPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UKPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.62% | 15.68% | +5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.35% | 30.63% | +13.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.45% | 37.13% | +17.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 425.78% | 45.89% | +379.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 302.16% | 44.44% | +257.72% |
Сравнение комиссий UKPIX и UOPIX
UKPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UKPIX и UOPIX
Дивидендная доходность UKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности UOPIX в 14.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | 3.39% | 1.65% | 9.69% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 14.08% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% |
Часто задаваемые вопросы
UKPIX and UOPIX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UKPIX has higher volatility (21.62%) compared to UOPIX (15.68%). In terms of maximum drawdown, UKPIX dropped -99.83% vs UOPIX's -99.00%.
UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UKPIX и UOPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор