Сравнение UKPIX с UOPIX
UKPIX (ProFunds Ultra Short Japan Fund) and UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UKPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UOPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UKPIX returned -18.51%/yr vs 34.74%/yr for UOPIX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. UKPIX charges 1.78%/yr vs 1.47%/yr for UOPIX.
Доходность
Сравнение доходности UKPIX и UOPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UKPIX показывает доходность -52.91%, что значительно ниже, чем у UOPIX с доходностью 29.15%. За последние 10 лет акции UKPIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: -18.51% против 34.74% соответственно.
UKPIX
- 1 день
- 10.84%
- 1 месяц
- -19.19%
- С начала года
- -52.91%
- 6 месяцев
- -52.96%
- 1 год
- -73.82%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- -18.51%
UOPIX
- 1 день
- -6.59%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 29.15%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 61.70%
- 3 года*
- 42.75%
- 5 лет*
- 19.97%
- 10 лет*
- 34.74%
Сравнение доходности по годам UKPIX и UOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | -52.91% | -44.54% | 554.47% | -43.26% | 9.92% | -20.34% | -47.86% | -35.34% | 13.58% | -34.24% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 29.15% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 48.28% | 86.57% | 80.53% | -9.41% | 68.58% |
Correlation
The correlation between UKPIX and UOPIX is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2006 г. | -0.65 |
The correlation between UKPIX and UOPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UKPIX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск
UKPIX
UOPIX
Сравнение UKPIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UKPIX | UOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 1.31 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.68 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 9.17 | -10.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UKPIX и UOPIX
Максимальная просадка UKPIX за все время составила -99.83%, примерно равная максимальной просадке UOPIX в -99.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKPIX и UOPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UKPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -99.00% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.18% | -24.97% | -51.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.62% | -42.52% | -41.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.62% | -65.01% | -18.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.39% | -65.01% | -30.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.51% | -9.31% | -90.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.73% | -67.58% | -15.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.43% | 7.28% | +40.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности UKPIX и UOPIX
ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) имеет более высокую волатильность в 24.00% по сравнению с ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) с волатильностью 18.24%. Это указывает на то, что UKPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UKPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.00% | 18.24% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.86% | 29.17% | +13.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.92% | 36.01% | +16.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 425.75% | 45.69% | +380.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 302.21% | 44.40% | +257.81% |
Сравнение комиссий UKPIX и UOPIX
UKPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UKPIX и UOPIX
Дивидендная доходность UKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности UOPIX в 14.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | 3.49% | 1.65% | 9.69% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 14.15% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% |
Часто задаваемые вопросы
UKPIX and UOPIX have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UKPIX has higher volatility (24.00%) compared to UOPIX (18.24%). In terms of maximum drawdown, UKPIX dropped -99.83% vs UOPIX's -99.00%.
UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UKPIX и UOPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор