PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UK с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UK с SPY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ucommune International Ltd (UK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UK или SPY.

Корреляция

Корреляция между UK и SPY составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности UK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ucommune International Ltd (UK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.95%
64.84%
UK
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UK:

-0.87

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

UK:

-1.34

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

UK:

0.85

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

UK:

-0.51

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

UK:

-1.29

SPY:

2.26

Индекс Язвы

UK:

39.66%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

UK:

58.94%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

UK:

-99.95%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

UK:

-99.95%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UK показывает доходность -5.54%, а SPY немного ниже – -5.76%.

UK

С начала года

-5.54%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

-12.61%

1 год

-51.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UK и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UK
Ранг риск-скорректированной доходности UK, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UK, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UK, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ucommune International Ltd (UK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UK, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UK: -0.87
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино UK, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UK: -1.34
SPY: 0.86
Коэффициент Омега UK, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UK: 0.85
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара UK, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UK: -0.51
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина UK, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UK: -1.29
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа UK на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.87
0.51
UK
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов UK и SPY

UK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UK
Ucommune International Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок UK и SPY

Максимальная просадка UK за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UK и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.95%
-9.89%
UK
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности UK и SPY

Ucommune International Ltd (UK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 14.39% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.39%
15.12%
UK
SPY