PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJUL с ZOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UJUL с ZOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT).

UJUL и ZOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. ZOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UJUL и ZOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJUL и ZOCT

2026 (YTD)20252024
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		-0.72%12.34%2.01%
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		-0.15%6.24%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, UJUL показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у ZOCT с доходностью -0.15%.

UJUL

1 день
0.46%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.88%
1 год
14.52%
3 года*
12.47%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—

ZOCT

1 день
0.18%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Часто сравнивают с UJUL:
UJUL с BJULUJUL с TJULUJUL с NJULUJUL с ACIOUJUL с EALTUJUL с ZALTUJUL с UAUG
Часто сравнивают с ZOCT:
ZOCT с MMAXZOCT с ZAPRZOCT с ZJUNZOCT с ZMAYZOCT с AIOOZOCT с FMARZOCT с ZMAR

Сравнение комиссий UJUL и ZOCT

И UJUL, и ZOCT имеют комиссию равную 0.79%.

UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Доходность на риск

UJUL vs. ZOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJUL
Ранг доходности на риск UJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ZOCT
Ранг доходности на риск ZOCT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJUL c ZOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJULZOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.03

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.99

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

3.43

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.95

15.10

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJUL vs. ZOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJUL на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZOCT равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJUL и ZOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJULZOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.03

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.44

-0.71

Корреляция

Корреляция между UJUL и ZOCT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUL и ZOCT

Ни UJUL, ни ZOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.43%
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UJUL и ZOCT

Максимальная просадка UJUL за все время составила -14.11%, что больше максимальной просадки ZOCT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUL и ZOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

UJULZOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.11%

-3.18%

-10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-1.91%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-0.77%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-0.37%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

0.43%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности UJUL и ZOCT

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что UJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UJULZOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

1.07%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

1.70%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

3.20%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

3.14%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

3.14%

+5.88%