Сравнение UJPIX с UBPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX).
UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г.. UBPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 15 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности UJPIX и UBPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJPIX и UBPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 8.67% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
UBPIX ProFunds UltraLatin America Fund | 43.05% | 88.27% | -39.96% | 53.61% | 9.98% | -10.66% | -50.10% | 13.18% | -22.18% | 46.59% |
Доходность по периодам
С начала года, UJPIX показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у UBPIX с доходностью 43.05%. За последние 10 лет акции UJPIX превзошли акции UBPIX по среднегодовой доходности: 22.46% против 6.47% соответственно.
UJPIX
- 1 день
- 7.66%
- 1 месяц
- -16.00%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 37.03%
- 1 год
- 110.58%
- 3 года*
- 46.52%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 22.46%
UBPIX
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 43.05%
- 6 месяцев
- 77.57%
- 1 год
- 115.15%
- 3 года*
- 33.37%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 6.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJPIX и UBPIX
UJPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UBPIX в 1.73%.
Доходность на риск
UJPIX vs. UBPIX — Ранг доходности на риск
UJPIX
UBPIX
Сравнение UJPIX c UBPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJPIX | UBPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 2.66 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.87 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 4.73 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | 17.20 | -4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJPIX | UBPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.66 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.50 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.12 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.15 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между UJPIX и UBPIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJPIX и UBPIX
Дивидендная доходность UJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.54%, что больше доходности UBPIX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 36.54% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBPIX ProFunds UltraLatin America Fund | 3.52% | 5.03% | 6.94% | 4.32% | 10.96% | 6.00% | 0.53% | 1.28% | 1.58% | 0.22% | 0.32% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок UJPIX и UBPIX
Максимальная просадка UJPIX за все время составила -89.83%, что меньше максимальной просадки UBPIX в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJPIX и UBPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJPIX | UBPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.83% | -98.57% | +8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -24.47% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.92% | -49.18% | +5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -89.02% | +32.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.53% | -89.47% | +67.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.23% | -84.66% | +34.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 6.81% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJPIX и UBPIX
ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) имеют волатильность 20.55% и 21.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJPIX | UBPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.55% | 21.07% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.99% | 32.82% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.24% | 45.43% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.25% | 46.35% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.55% | 56.40% | -14.85% |