Сравнение UJPIX с RMQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX).
UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г.. RMQHX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100. Фонд был запущен 28 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности UJPIX и RMQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJPIX и RMQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 13.39% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
RMQHX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H | -10.92% | 33.90% | 44.74% | 115.89% | -59.96% | 56.33% | 101.06% | 80.70% | -7.28% | 69.79% |
Доходность по периодам
С начала года, UJPIX показывает доходность 13.39%, что значительно выше, чем у RMQHX с доходностью -10.92%. За последние 10 лет акции UJPIX уступали акциям RMQHX по среднегодовой доходности: 22.98% против 31.36% соответственно.
UJPIX
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 13.39%
- 6 месяцев
- 41.34%
- 1 год
- 117.03%
- 3 года*
- 48.61%
- 5 лет*
- 23.59%
- 10 лет*
- 22.98%
RMQHX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -10.92%
- 6 месяцев
- -9.72%
- 1 год
- 40.40%
- 3 года*
- 38.15%
- 5 лет*
- 16.91%
- 10 лет*
- 31.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJPIX и RMQHX
UJPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RMQHX в 1.27%.
Доходность на риск
UJPIX vs. RMQHX — Ранг доходности на риск
UJPIX
RMQHX
Сравнение UJPIX c RMQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJPIX | RMQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 0.89 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 1.56 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.22 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 1.78 | +2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.08 | 6.06 | +8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJPIX | RMQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 0.89 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.37 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.68 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.65 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между UJPIX и RMQHX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJPIX и RMQHX
Дивидендная доходность UJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.02%, что меньше доходности RMQHX в 39.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 35.02% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% |
RMQHX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H | 39.03% | 34.77% | 25.22% | 3.66% | 0.00% | 2.13% | 5.17% | 0.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UJPIX и RMQHX
Максимальная просадка UJPIX за все время составила -89.83%, что больше максимальной просадки RMQHX в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJPIX и RMQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJPIX | RMQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.83% | -63.21% | -26.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -24.97% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.92% | -63.21% | +19.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -63.21% | +6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.13% | -17.45% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.23% | -13.01% | -37.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 7.39% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJPIX и RMQHX
ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) имеет более высокую волатильность в 19.47% по сравнению с Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) с волатильностью 13.88%. Это указывает на то, что UJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJPIX | RMQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.47% | 13.88% | +5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.16% | 26.35% | +11.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.35% | 47.85% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.29% | 46.28% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.57% | 46.36% | -4.79% |