Сравнение UJPIX с REPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX).
UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г.. REPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UJPIX и REPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJPIX и REPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 8.67% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
REPIX ProFunds Real Estate UltraSector Fund | 1.42% | -1.98% | 0.89% | 10.34% | -38.59% | 59.56% | -15.75% | 41.02% | -9.97% | 11.32% |
Доходность по периодам
С начала года, UJPIX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у REPIX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции UJPIX превзошли акции REPIX по среднегодовой доходности: 22.46% против 2.70% соответственно.
UJPIX
- 1 день
- 7.66%
- 1 месяц
- -16.00%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 37.03%
- 1 год
- 110.58%
- 3 года*
- 46.52%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 22.46%
REPIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -9.95%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- -4.64%
- 1 год
- -4.51%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- -1.00%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJPIX и REPIX
UJPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии REPIX в 1.55%.
Доходность на риск
UJPIX vs. REPIX — Ранг доходности на риск
UJPIX
REPIX
Сравнение UJPIX c REPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJPIX | REPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | -0.18 | +2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | -0.08 | +2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.99 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | -0.17 | +3.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | -0.51 | +13.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJPIX | REPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | -0.18 | +2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | -0.04 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.09 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.13 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между UJPIX и REPIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJPIX и REPIX
Дивидендная доходность UJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.54%, что больше доходности REPIX в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 36.54% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REPIX ProFunds Real Estate UltraSector Fund | 0.85% | 1.23% | 1.98% | 1.43% | 3.31% | 12.77% | 0.89% | 2.57% | 1.28% | 0.00% | 3.66% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок UJPIX и REPIX
Максимальная просадка UJPIX за все время составила -89.83%, примерно равная максимальной просадке REPIX в -91.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJPIX и REPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJPIX | REPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.83% | -91.23% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -17.51% | -9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.92% | -51.35% | +7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -58.17% | +1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.53% | -32.04% | +10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.23% | -32.36% | -17.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 5.69% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJPIX и REPIX
ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что UJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJPIX | REPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.55% | 6.90% | +13.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.99% | 14.50% | +23.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.24% | 24.61% | +27.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.25% | 28.22% | +13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.55% | 30.59% | +10.96% |