Сравнение UJPIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности UJPIX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJPIX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 8.67% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, UJPIX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции UJPIX превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 22.46% против 18.99% соответственно.
UJPIX
- 1 день
- 7.66%
- 1 месяц
- -16.00%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 37.03%
- 1 год
- 110.58%
- 3 года*
- 46.52%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 22.46%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJPIX и QQQ
UJPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
UJPIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
UJPIX
QQQ
Сравнение UJPIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJPIX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.07 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.66 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 2.00 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | 7.32 | +5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJPIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.07 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.86 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.38 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между UJPIX и QQQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJPIX и QQQ
Дивидендная доходность UJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.54%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 36.54% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок UJPIX и QQQ
Максимальная просадка UJPIX за все время составила -89.83%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJPIX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJPIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.83% | -82.97% | -6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -12.62% | -14.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.92% | -35.12% | -8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -35.12% | -21.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.53% | -7.86% | -13.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.23% | -32.99% | -17.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 3.44% | +4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJPIX и QQQ
ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что UJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJPIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.55% | 6.61% | +13.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.99% | 12.82% | +25.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.24% | 22.70% | +29.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.25% | 22.38% | +18.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.55% | 22.25% | +19.30% |