Сравнение UJPIX с FNPIX

С начала года, UJPIX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у FNPIX с доходностью -14.97%. За последние 10 лет акции UJPIX превзошли акции FNPIX по среднегодовой доходности: 22.46% против 13.37% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UJPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FNPIX в 1.72%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UJPIX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа FNPIX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJPIX и FNPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UJPIX и FNPIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность UJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.54%, тогда как FNPIX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка UJPIX за все время составила -89.83%, примерно равная максимальной просадке FNPIX в -93.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJPIX и FNPIX.

ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что UJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.