Сравнение UJPIX с CNPIX
UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) and CNPIX (ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UJPIX returned 28.64%/yr vs 13.57%/yr for CNPIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UJPIX и CNPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UJPIX показывает доходность 77.99%, что значительно выше, чем у CNPIX с доходностью 7.00%. За последние 10 лет акции UJPIX превзошли акции CNPIX по среднегодовой доходности: 28.64% против 13.57% соответственно.
UJPIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 26.25%
- С начала года
- 77.99%
- 6 месяцев
- 78.77%
- 1 год
- 219.30%
- 3 года*
- 59.12%
- 5 лет*
- 36.54%
- 10 лет*
- 28.64%
CNPIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- -1.46%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение доходности по годам UJPIX и CNPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 77.99% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
CNPIX ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund | 7.00% | -3.43% | 12.77% | 2.93% | -36.57% | 26.52% | 188.12% | 40.51% | -22.66% | 20.89% |
Correlation
The correlation between UJPIX and CNPIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.54 |
The correlation between UJPIX and CNPIX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UJPIX vs. CNPIX — Ранг доходности на риск
UJPIX
CNPIX
Сравнение UJPIX c CNPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJPIX | CNPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.99 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.03 | -0.17 | +8.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.31 | -0.32 | +27.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJPIX | CNPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50 | -0.13 | +4.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | -0.08 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.34 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.37 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок UJPIX и CNPIX
Максимальная просадка UJPIX за все время составила -89.83%, что больше максимальной просадки CNPIX в -60.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJPIX и CNPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UJPIX | CNPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.83% | -60.04% | -29.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -14.47% | -12.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.92% | -19.04% | -24.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.92% | -45.40% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -46.56% | -10.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.81% | +27.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.93% | -12.95% | -36.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 7.96% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJPIX и CNPIX
ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что UJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UJPIX | CNPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.04% | 5.92% | +7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.63% | 14.73% | +21.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.35% | 18.84% | +29.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.86% | 23.71% | +18.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.36% | 40.42% | +0.94% |
Сравнение комиссий UJPIX и CNPIX
И UJPIX, и CNPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJPIX и CNPIX
Дивидендная доходность UJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.31%, что больше доходности CNPIX в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPIX ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund | 0.56% | 0.60% | 1.55% | 1.59% | 0.00% | 1.45% | 0.00% | 2.77% | 1.64% | 0.07% | 0.00% | 0.50% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 22.31% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UJPIX and CNPIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UJPIX has higher volatility (13.04%) compared to CNPIX (5.92%). In terms of maximum drawdown, UJPIX dropped -89.83% vs CNPIX's -60.04%.
UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.50 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UJPIX и CNPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор