Сравнение UIVM с XMAW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L).
UIVM и XMAW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UIVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. XMAW.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UIVM и XMAW.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UIVM и XMAW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 7.49% | 45.47% | 5.23% | 16.79% | -13.31% | 11.85% | 0.76% | 15.29% | -17.41% | 2.56% |
XMAW.L Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C | -2.80% | 22.45% | 18.54% | 23.03% | -19.97% | 19.60% | 15.68% | 26.48% | -9.97% | 4.80% |
Разные валюты инструментов
UIVM торгуется в USD, в то время как XMAW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMAW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UIVM показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у XMAW.L с доходностью -2.80%.
UIVM
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 40.68%
- 3 года*
- 22.51%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- —
XMAW.L
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UIVM и XMAW.L
UIVM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XMAW.L в 0.25%.
Доходность на риск
UIVM vs. XMAW.L — Ранг доходности на риск
UIVM
XMAW.L
Сравнение UIVM c XMAW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIVM | XMAW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.35 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.27 | 1.89 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.27 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 2.22 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 9.13 | +5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIVM | XMAW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.35 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.61 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.58 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между UIVM и XMAW.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIVM и XMAW.L
Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, тогда как XMAW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 3.31% | 3.70% | 5.09% | 4.35% | 3.03% | 3.48% | 1.63% | 3.49% | 2.78% | 0.15% |
XMAW.L Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UIVM и XMAW.L
Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки XMAW.L в -33.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и XMAW.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UIVM | XMAW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.73% | -25.05% | -17.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -10.44% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -18.92% | -9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -4.14% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -3.87% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 1.95% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIVM и XMAW.L
VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что UIVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UIVM | XMAW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 5.61% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 9.57% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 16.08% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 15.51% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 15.85% | +1.33% |