PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIQK.DE с WTEH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIQK.DE с WTEH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIQK.DE (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and WTEH.DE (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Commodities funds - UIQK.DE tracks the UBS CMCI while WTEH.DE tracks the Optimized Roll Commodity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, UIQK.DE returned 12.61%/yr vs 9.32%/yr for WTEH.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UIQK.DE charges 0.34%/yr vs 0.35%/yr for WTEH.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIQK.DE и WTEH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIQK.DE показывает доходность 22.10%, что значительно ниже, чем у WTEH.DE с доходностью 28.87%.

UIQK.DE

1 день
-1.26%
1 месяц
1.24%
С начала года
22.10%
6 месяцев
22.34%
1 год
28.12%
3 года*
10.29%
5 лет*
12.61%
10 лет*
8.63%

WTEH.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
-0.63%
С начала года
28.87%
6 месяцев
30.95%
1 год
40.23%
3 года*
14.16%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIQK.DE и WTEH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
UIQK.DE
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		22.10%-1.67%10.72%-4.23%22.43%46.71%8.18%
WTEH.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		28.87%14.12%1.38%-8.99%8.44%27.25%5.11%

Correlation

The correlation between UIQK.DE and WTEH.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2020 г.

0.74

The correlation between UIQK.DE and WTEH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с UIQK.DE:
UIQK.DE с PDBCUIQK.DE с DBCUIQK.DE с CMOE.DEUIQK.DE с 4UBF.DEUIQK.DE с ETL2.DEUIQK.DE с ETLF.DEUIQK.DE с EXAG.DE
Часто сравнивают с WTEH.DE:
WTEH.DE с ETLF.DEWTEH.DE с SXRS.DEWTEH.DE с EN4C.DEWTEH.DE с XAAG.DEWTEH.DE с M9SA.DEWTEH.DE с EMEH.DEWTEH.DE с UIQ1.DE

Доходность на риск

UIQK.DE vs. WTEH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIQK.DE
Ранг доходности на риск UIQK.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQK.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQK.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQK.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQK.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQK.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
WTEH.DE
Ранг доходности на риск WTEH.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEH.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEH.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEH.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEH.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIQK.DE c WTEH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIQK.DEWTEH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.50

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
3.15

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

6.93

-5.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

15.94

-12.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIQK.DE vs. WTEH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIQK.DE на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа WTEH.DE равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIQK.DE и WTEH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIQK.DEWTEH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.50

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.60

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.86

-0.58

Просадки

Сравнение просадок UIQK.DE и WTEH.DE

Максимальная просадка UIQK.DE за все время составила -40.58%, что больше максимальной просадки WTEH.DE в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIQK.DE и WTEH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIQK.DEWTEH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.58%

-28.22%

-12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-5.93%

-9.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.84%

-10.31%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-28.22%

+10.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-4.05%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.71%

-14.64%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

2.58%

+5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UIQK.DE и WTEH.DE

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) имеют волатильность 5.01% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIQK.DEWTEH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.17%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

14.77%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

16.45%

+9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

15.57%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

15.39%

+0.51%

Сравнение комиссий UIQK.DE и WTEH.DE

UIQK.DE берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии WTEH.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIQK.DE и WTEH.DE

Ни UIQK.DE, ни WTEH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UIQK.DE and WTEH.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIQK.DE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIQK.DE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for WTEH.DE.

UIQK.DE tracks UBS CMCI, while WTEH.DE tracks Optimized Roll Commodity (EUR Hedged). They also come from different issuers: UBS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.34% for UIQK.DE and 0.35% for WTEH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIQK.DE и WTEH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор