PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIQK.DE с UET5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIQK.DE с UET5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIQK.DE (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and UET5.DE (UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist) are both exchange-traded funds - UIQK.DE is a Commodities fund tracking the UBS CMCI, while UET5.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50 ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIQK.DE returned 12.61%/yr vs 13.80%/yr for UET5.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. UIQK.DE charges 0.34%/yr vs 0.10%/yr for UET5.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIQK.DE и UET5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) и UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIQK.DE показывает доходность 22.10%, что значительно выше, чем у UET5.DE с доходностью 8.56%.

UIQK.DE

1 день
-1.26%
1 месяц
1.24%
С начала года
22.10%
6 месяцев
22.34%
1 год
28.12%
3 года*
10.29%
5 лет*
12.61%
10 лет*
8.63%

UET5.DE

1 день
0.78%
1 месяц
2.28%
С начала года
8.56%
6 месяцев
10.09%
1 год
18.93%
3 года*
18.86%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIQK.DE и UET5.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UIQK.DE
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		22.10%-1.67%10.72%-4.23%22.43%46.71%-8.90%7.84%
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		8.56%25.92%12.78%25.36%-9.35%26.94%0.18%15.08%

Correlation

The correlation between UIQK.DE and UET5.DE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2019 г.

0.15

The correlation between UIQK.DE and UET5.DE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist

Часто сравнивают с UIQK.DE:
UIQK.DE с PDBCUIQK.DE с DBCUIQK.DE с CMOE.DEUIQK.DE с 4UBF.DEUIQK.DE с ETL2.DEUIQK.DE с ETLF.DEUIQK.DE с EXAG.DE
Часто сравнивают с UET5.DE:
UET5.DE с SPMOUET5.DE с EUE.LUET5.DE с EXW1.DEUET5.DE с AW14.DEUET5.DE с EUDV.LUET5.DE с LYP6.DEUET5.DE с 4UBQ.DE

Доходность на риск

UIQK.DE vs. UET5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIQK.DE
Ранг доходности на риск UIQK.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQK.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQK.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQK.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQK.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQK.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
UET5.DE
Ранг доходности на риск UET5.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UET5.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UET5.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UET5.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UET5.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UET5.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIQK.DE c UET5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) и UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIQK.DEUET5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.12

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.74

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.61

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

5.64

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIQK.DE vs. UET5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIQK.DE на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UET5.DE равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIQK.DE и UET5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIQK.DEUET5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.12

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.74

-0.47

Просадки

Сравнение просадок UIQK.DE и UET5.DE

Максимальная просадка UIQK.DE за все время составила -40.58%, что больше максимальной просадки UET5.DE в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIQK.DE и UET5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIQK.DEUET5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.58%

-37.03%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-11.81%

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.84%

-15.56%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-23.13%

+5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-0.35%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.71%

-4.98%

-9.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

3.39%

+4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности UIQK.DE и UET5.DE

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) и UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) имеют волатильность 5.01% и 5.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIQK.DEUET5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.06%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

13.82%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

16.97%

+8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

17.27%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

19.69%

-3.79%

Сравнение комиссий UIQK.DE и UET5.DE

UIQK.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии UET5.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIQK.DE и UET5.DE

UIQK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UET5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		2.92%2.15%3.28%2.96%3.06%1.90%1.93%
UIQK.DE
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UIQK.DE and UET5.DE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UET5.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UET5.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.34% for UIQK.DE.

UIQK.DE is categorized as Commodities, while UET5.DE is Europe Equities. UIQK.DE tracks UBS CMCI, while UET5.DE tracks EURO STOXX® 50 ESG. Their fees differ too: 0.34% for UIQK.DE and 0.10% for UET5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIQK.DE и UET5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор