PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIQ1.DE с EXAG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIQ1.DE с EXAG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIQ1.DE (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and EXAG.DE (WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Commodities funds - UIQ1.DE tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped (EUR Hedged) while EXAG.DE tracks the Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, UIQ1.DE returned 15.74%/yr vs 18.34%/yr for EXAG.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. UIQ1.DE charges 0.34%/yr vs 0.60%/yr for EXAG.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIQ1.DE и EXAG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UIQ1.DE показывает доходность 22.64%, а EXAG.DE немного выше – 23.44%.

UIQ1.DE

1 день
-1.00%
1 месяц
1.33%
С начала года
22.64%
6 месяцев
25.07%
1 год
38.99%
3 года*
15.74%
5 лет*
10.90%
10 лет*
—

EXAG.DE

1 день
-1.00%
1 месяц
-2.39%
С начала года
23.44%
6 месяцев
32.94%
1 год
58.02%
3 года*
18.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIQ1.DE и EXAG.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
UIQ1.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		22.64%17.35%4.90%-7.27%9.59%8.05%
EXAG.DE
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		23.44%32.86%1.21%-10.04%12.14%-0.14%

Correlation

The correlation between UIQ1.DE and EXAG.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г.

0.86

The correlation between UIQ1.DE and EXAG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с UIQ1.DE:
UIQ1.DE с WTEH.DEUIQ1.DE с BCFU.DEUIQ1.DE с XSVT.DEUIQ1.DE с EN4C.DEUIQ1.DE с ETLF.DEUIQ1.DE с SXRS.DEUIQ1.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с EXAG.DE:
EXAG.DE с EMEH.DEEXAG.DE с BCFU.DEEXAG.DE с ETL2.DEEXAG.DE с BCFE.DEEXAG.DE с XSVT.DEEXAG.DE с SXRS.DEEXAG.DE с XCMC.DE

Доходность на риск

UIQ1.DE vs. EXAG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIQ1.DE
Ранг доходности на риск UIQ1.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQ1.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQ1.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQ1.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQ1.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQ1.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EXAG.DE
Ранг доходности на риск EXAG.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXAG.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXAG.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXAG.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXAG.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXAG.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIQ1.DE c EXAG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIQ1.DEEXAG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.73

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.22

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.45

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.99

5.01

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.75

17.27

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIQ1.DE vs. EXAG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIQ1.DE на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXAG.DE равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIQ1.DE и EXAG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIQ1.DEEXAG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.53

-0.02

Просадки

Сравнение просадок UIQ1.DE и EXAG.DE

Максимальная просадка UIQ1.DE за все время составила -39.99%, что больше максимальной просадки EXAG.DE в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIQ1.DE и EXAG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIQ1.DEEXAG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.99%

-35.04%

-4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-11.94%

+5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-15.69%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-6.47%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-21.25%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.47%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UIQ1.DE и EXAG.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE) составляет 3.79%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что UIQ1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIQ1.DEEXAG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

5.02%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

19.08%

-6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

21.98%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

20.80%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

20.80%

-3.35%

Сравнение комиссий UIQ1.DE и EXAG.DE

UIQ1.DE берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии EXAG.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIQ1.DE и EXAG.DE

Ни UIQ1.DE, ни EXAG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UIQ1.DE and EXAG.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIQ1.DE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIQ1.DE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for EXAG.DE.

UIQ1.DE tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped (EUR Hedged), while EXAG.DE tracks Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity (EUR Hedged). They also come from different issuers: UBS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.34% for UIQ1.DE and 0.60% for EXAG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIQ1.DE и EXAG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор