PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIQ1.DE с AW1C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIQ1.DE с AW1C.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIQ1.DE (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and AW1C.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - UIQ1.DE is a Commodities fund tracking the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped (EUR Hedged), while AW1C.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500® ESG Elite. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIQ1.DE returned 10.90%/yr vs 15.78%/yr for AW1C.DE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. UIQ1.DE charges 0.34%/yr vs 0.15%/yr for AW1C.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIQ1.DE и AW1C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIQ1.DE показывает доходность 22.64%, что значительно выше, чем у AW1C.DE с доходностью 21.11%.

UIQ1.DE

1 день
-1.00%
1 месяц
1.33%
С начала года
22.64%
6 месяцев
25.07%
1 год
38.99%
3 года*
15.74%
5 лет*
10.90%
10 лет*
—

AW1C.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
10.22%
С начала года
21.11%
6 месяцев
22.20%
1 год
39.06%
3 года*
21.18%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIQ1.DE и AW1C.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
UIQ1.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		22.64%17.35%4.90%-7.27%9.59%18.10%
AW1C.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc		21.11%6.94%24.89%24.93%-14.50%30.17%

Correlation

The correlation between UIQ1.DE and AW1C.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г.

0.12

The correlation between UIQ1.DE and AW1C.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с UIQ1.DE:
UIQ1.DE с WTEH.DEUIQ1.DE с BCFU.DEUIQ1.DE с XSVT.DEUIQ1.DE с EN4C.DEUIQ1.DE с SXRS.DEUIQ1.DE с XCMC.DEUIQ1.DE с EMEH.DE
Часто сравнивают с AW1C.DE:
AW1C.DE с WSOAW1C.DE с KKRAW1C.DE с XLGAW1C.DE с IWDA.ASAW1C.DE с VOOAW1C.DE с BCFE.DEAW1C.DE с CHSJ.DE

Доходность на риск

UIQ1.DE vs. AW1C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIQ1.DE
Ранг доходности на риск UIQ1.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQ1.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQ1.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQ1.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQ1.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQ1.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AW1C.DE
Ранг доходности на риск AW1C.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1C.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1C.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1C.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1C.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1C.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIQ1.DE c AW1C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIQ1.DEAW1C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.56

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.34

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.48

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.99

2.33

+3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.75

4.43

+12.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIQ1.DE vs. AW1C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIQ1.DE на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа AW1C.DE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIQ1.DE и AW1C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIQ1.DEAW1C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.56

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.85

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.92

-0.41

Просадки

Сравнение просадок UIQ1.DE и AW1C.DE

Максимальная просадка UIQ1.DE за все время составила -39.99%, что больше максимальной просадки AW1C.DE в -22.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIQ1.DE и AW1C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIQ1.DEAW1C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.99%

-22.40%

-17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-16.86%

+10.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-22.40%

+8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.51%

-22.40%

-8.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-0.12%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-5.82%

-9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

8.90%

-6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности UIQ1.DE и AW1C.DE

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) имеют волатильность 3.79% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIQ1.DEAW1C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.81%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

9.14%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

25.24%

-10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

18.35%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

18.11%

-0.66%

Сравнение комиссий UIQ1.DE и AW1C.DE

UIQ1.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии AW1C.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIQ1.DE и AW1C.DE

Ни UIQ1.DE, ни AW1C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UIQ1.DE and AW1C.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW1C.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW1C.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for UIQ1.DE.

UIQ1.DE is categorized as Commodities, while AW1C.DE is S&P 500. UIQ1.DE tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped (EUR Hedged), while AW1C.DE tracks S&P 500® ESG Elite. Their fees differ too: 0.34% for UIQ1.DE and 0.15% for AW1C.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIQ1.DE и AW1C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор