PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIPIX с BLPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIPIX с BLPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) and BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) are both mutual funds - UIPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BLPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UIPIX returned -26.03%/yr vs 12.97%/yr for BLPIX. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. UIPIX charges 1.78%/yr vs 1.50%/yr for BLPIX.

Доходность

Сравнение доходности UIPIX и BLPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIPIX показывает доходность -23.11%, что значительно ниже, чем у BLPIX с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции UIPIX уступали акциям BLPIX по среднегодовой доходности: -26.03% против 12.97% соответственно.

UIPIX

1 день
-1.76%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-23.11%
6 месяцев
-23.14%
1 год
-34.83%
3 года*
-24.72%
5 лет*
-17.75%
10 лет*
-26.03%

BLPIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.66%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.79%
1 год
26.71%
3 года*
19.51%
5 лет*
11.12%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIPIX и BLPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		-23.11%-13.23%-22.21%-23.20%11.30%-42.71%-53.90%-38.37%21.21%-27.33%
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		10.89%15.01%20.24%24.13%-19.81%23.73%16.04%28.97%-6.09%19.51%

Correlation

The correlation between UIPIX and BLPIX is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

-0.89

The correlation between UIPIX and BLPIX shifts across timeframes, from -0.89 (all time) to -0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund

ProFunds Bull Investor Fund

Часто сравнивают с UIPIX:
UIPIX с FSKAXUIPIX с PMPIXUIPIX с RYAIXUIPIX с RYVNXUIPIX с BIPIXUIPIX с PSTIXUIPIX с RYCLX
Часто сравнивают с BLPIX:
BLPIX с FNWFXBLPIX с FSELXBLPIX с SPYBLPIX с VOOBLPIX с UTPIXBLPIX с UDPIXBLPIX с UGPIX

Доходность на риск

UIPIX vs. BLPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIPIX
Ранг доходности на риск UIPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BLPIX
Ранг доходности на риск BLPIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIPIX c BLPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIPIXBLPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
2.33

-3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
3.17

-4.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.42

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

2.99

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

13.76

-15.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIPIX vs. BLPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIPIX на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа BLPIX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIPIX и BLPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIPIXBLPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

2.33

-3.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.66

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.73

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.36

-0.37

Просадки

Сравнение просадок UIPIX и BLPIX

Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки BLPIX в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и BLPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIPIXBLPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-57.98%

-42.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.92%

-9.21%

-26.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.80%

-18.98%

-44.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.53%

-26.11%

-67.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.05%

-33.93%

-65.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

0.00%

-99.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.93%

-13.87%

-67.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.78%

2.00%

+18.78%

Волатильность

Сравнение волатильности UIPIX и BLPIX

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIPIXBLPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

2.83%

+6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

8.98%

+13.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.88%

11.86%

+19.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

420.66%

16.94%

+403.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

298.97%

17.74%

+281.23%

Сравнение комиссий UIPIX и BLPIX

UIPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BLPIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIPIX и BLPIX

Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности BLPIX в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		1.42%1.58%0.00%0.03%0.98%6.68%5.79%1.64%0.62%
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		3.39%2.60%0.00%4.74%0.00%0.00%0.00%0.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UIPIX and BLPIX have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UIPIX has higher volatility (8.93%) compared to BLPIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, UIPIX dropped -99.98% vs BLPIX's -57.98%.

BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIPIX и BLPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор