PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UIPIX с BLPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIPIX с BLPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) and BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) are both mutual funds - UIPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BLPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UIPIX returned -6.30%/yr vs 12.58%/yr for BLPIX. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. UIPIX charges 1.78%/yr vs 1.50%/yr for BLPIX.

Доходность

Сравнение доходности UIPIX и BLPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIPIX показывает доходность -24.09%, что значительно ниже, чем у BLPIX с доходностью 10.25%. За последние 10 лет акции UIPIX уступали акциям BLPIX по среднегодовой доходности: -6.30% против 12.58% соответственно.

UIPIX

1 день
-0.05%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
-14.13%
С начала года
-24.09%
1 год
-31.25%
3 года*
-21.78%
5 лет*
28.51%
10 лет*
-6.30%

BLPIX

1 день
0.38%
1 месяц
0.71%
6 месяцев
8.71%
С начала года
10.25%
1 год
20.16%
3 года*
17.29%
5 лет*
10.30%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIPIX и BLPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		-24.09%-13.23%-22.21%668.01%11.30%-42.71%-53.90%-38.37%21.21%-27.33%
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		10.25%15.01%20.24%24.13%-19.81%23.73%16.04%28.97%-6.09%19.51%

Correlation

The correlation between UIPIX and BLPIX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

-0.89

The correlation between UIPIX and BLPIX shifts across timeframes, from -0.89 (all time) to -0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund

ProFunds Bull Investor Fund

Часто сравнивают с UIPIX:
UIPIX с FSKAXUIPIX с RYVNXUIPIX с RYCLXUIPIX с PSTIXUIPIX с RYAIXUIPIX с PMPIXUIPIX с RYURX
Часто сравнивают с BLPIX:
BLPIX с FNWFXBLPIX с FSELXBLPIX с SPYBLPIX с VOOBLPIX с UTPIXBLPIX с PHPIXBLPIX с UDPIX

Доходность на риск

UIPIX vs. BLPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIPIX
Ранг доходности на риск UIPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BLPIX
Ранг доходности на риск BLPIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIPIX c BLPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIPIXBLPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
1.65

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
2.27

-3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.30

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.24

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

9.68

-11.31

UIPIX vs. BLPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIPIX на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа BLPIX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIPIX и BLPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIPIX и BLPIX

Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки BLPIX в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и BLPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIPIXBLPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.84%

-57.98%

-41.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.54%

-9.21%

-26.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.67%

-18.98%

-46.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.67%

-26.11%

-39.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.12%

-33.93%

-56.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.21%

-0.57%

-98.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.83%

-13.82%

-67.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.64%

2.13%

+17.51%

Волатильность

Сравнение волатильности UIPIX и BLPIX

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIPIXBLPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

3.60%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.36%

9.98%

+13.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.47%

12.54%

+18.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

418.87%

17.05%

+401.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

297.59%

17.72%

+279.87%

Сравнение комиссий UIPIX и BLPIX

UIPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BLPIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIPIX и BLPIX

Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности BLPIX в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		1.43%1.58%0.00%0.03%0.98%6.68%5.79%1.64%0.62%
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		3.43%2.60%0.00%4.74%0.00%0.00%0.00%0.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UIPIX and BLPIX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UIPIX has higher volatility (6.89%) compared to BLPIX (3.60%). In terms of maximum drawdown, UIPIX dropped -99.84% vs BLPIX's -57.98%.

BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIPIX и BLPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор