PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIPIX с BLPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIPIX с BLPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) and BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) are both mutual funds - UIPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BLPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UIPIX returned -7.41%/yr vs 12.94%/yr for BLPIX. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. UIPIX charges 1.78%/yr vs 1.50%/yr for BLPIX.

Доходность

Сравнение доходности UIPIX и BLPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIPIX показывает доходность -23.76%, что значительно ниже, чем у BLPIX с доходностью 7.33%. За последние 10 лет акции UIPIX уступали акциям BLPIX по среднегодовой доходности: -7.41% против 12.94% соответственно.

UIPIX

1 день
2.12%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-23.76%
6 месяцев
-20.56%
1 год
-33.46%
3 года*
-24.77%
5 лет*
30.10%
10 лет*
-7.41%

BLPIX

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.46%
С начала года
7.33%
6 месяцев
5.98%
1 год
20.21%
3 года*
17.62%
5 лет*
10.02%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIPIX и BLPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		-23.76%-13.23%-22.21%668.01%11.30%-42.71%-53.90%-38.37%21.21%-27.33%
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		7.33%15.01%20.24%24.13%-19.81%23.73%16.04%28.97%-6.09%19.51%

Correlation

The correlation between UIPIX and BLPIX is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

-0.89

The correlation between UIPIX and BLPIX shifts across timeframes, from -0.89 (all time) to -0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund

ProFunds Bull Investor Fund

Часто сравнивают с UIPIX:
UIPIX с FSKAXUIPIX с RYAIXUIPIX с RYVNXUIPIX с PSTIXUIPIX с RYCLXUIPIX с PMPIXUIPIX с BIPIX
Часто сравнивают с BLPIX:
BLPIX с FNWFXBLPIX с FSELXBLPIX с SPYBLPIX с VOOBLPIX с UTPIXBLPIX с PHPIXBLPIX с UDPIX

Доходность на риск

UIPIX vs. BLPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIPIX
Ранг доходности на риск UIPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BLPIX
Ранг доходности на риск BLPIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIPIX c BLPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIPIXBLPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.73

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
2.37

-3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.31

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.35

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

10.41

-12.16

UIPIX vs. BLPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIPIX на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа BLPIX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIPIX и BLPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIPIX и BLPIX

Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки BLPIX в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и BLPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIPIXBLPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.84%

-57.98%

-41.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.97%

-9.21%

-26.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.88%

-18.98%

-45.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.88%

-26.11%

-38.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.19%

-33.93%

-57.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.20%

-3.21%

-95.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.78%

-13.85%

-66.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.05%

2.08%

+17.97%

Волатильность

Сравнение волатильности UIPIX и BLPIX

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIPIXBLPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

4.88%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.58%

9.93%

+13.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.57%

12.56%

+19.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

418.87%

17.04%

+401.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

297.66%

17.76%

+279.90%

Сравнение комиссий UIPIX и BLPIX

UIPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BLPIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIPIX и BLPIX

Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности BLPIX в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		1.47%1.58%0.00%0.03%0.98%6.68%5.79%1.64%0.62%
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		3.42%2.60%0.00%4.74%0.00%0.00%0.00%0.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UIPIX and BLPIX have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UIPIX has higher volatility (9.46%) compared to BLPIX (4.88%). In terms of maximum drawdown, UIPIX dropped -99.84% vs BLPIX's -57.98%.

BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIPIX и BLPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор