PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIMM.DE с PSWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIMM.DE с PSWD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIMM.DE (UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and PSWD.DE (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) are both Global Equities funds - UIMM.DE tracks the MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while PSWD.DE tracks the FTSE RAFI All-World 3000. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIMM.DE returned 11.94%/yr vs 11.86%/yr for PSWD.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. UIMM.DE charges 0.22%/yr vs 0.39%/yr for PSWD.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIMM.DE и PSWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIMM.DE показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у PSWD.DE с доходностью 16.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UIMM.DE имеют среднегодовую доходность 11.94%, а акции PSWD.DE немного отстают с 11.86%.

UIMM.DE

1 день
0.19%
1 месяц
4.65%
С начала года
9.75%
6 месяцев
9.94%
1 год
17.84%
3 года*
14.38%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.94%

PSWD.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
3.52%
С начала года
16.46%
6 месяцев
17.38%
1 год
33.03%
3 года*
18.93%
5 лет*
13.34%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIMM.DE и PSWD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIMM.DE
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		9.75%1.51%23.16%24.91%-20.53%36.36%7.59%32.00%-3.62%8.52%
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		16.46%14.64%17.68%12.73%-3.63%31.90%-3.90%26.32%-9.60%5.60%

Correlation

The correlation between UIMM.DE and PSWD.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2014 г.

0.80

The correlation between UIMM.DE and PSWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Часто сравнивают с UIMM.DE:
UIMM.DE с IS3K.DEUIMM.DE с S6DW.DEUIMM.DE с 4GLD.DEUIMM.DE с EXS1.DEUIMM.DE с VUSA.DEUIMM.DE с VTUIMM.DE с AW10.DE
Часто сравнивают с PSWD.DE:
PSWD.DE с 6PSA.DEPSWD.DE с CIBRPSWD.DE с VHGEXPSWD.DE с IDEVPSWD.DE с FXAIXPSWD.DE с SCHGPSWD.DE с VIG

Доходность на риск

UIMM.DE vs. PSWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIMM.DE
Ранг доходности на риск UIMM.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMM.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMM.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMM.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMM.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMM.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PSWD.DE
Ранг доходности на риск PSWD.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIMM.DE c PSWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIMM.DEPSWD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
3.10

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
4.17

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.58

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

5.56

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

22.39

-16.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIMM.DE vs. PSWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIMM.DE на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа PSWD.DE равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIMM.DE и PSWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIMM.DEPSWD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

3.10

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.00

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.80

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.68

+0.16

Просадки

Сравнение просадок UIMM.DE и PSWD.DE

Максимальная просадка UIMM.DE за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки PSWD.DE в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMM.DE и PSWD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIMM.DEPSWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-36.39%

+3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-5.89%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.60%

-18.19%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-18.19%

-5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.43%

-36.39%

+3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-4.65%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.46%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности UIMM.DE и PSWD.DE

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) имеют волатильность 3.21% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIMM.DEPSWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.08%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

7.86%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

10.54%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

13.16%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

15.19%

+0.31%

Сравнение комиссий UIMM.DE и PSWD.DE

UIMM.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии PSWD.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIMM.DE и PSWD.DE

Дивидендная доходность UIMM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности PSWD.DE в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		1.75%2.03%2.27%2.48%2.66%1.92%1.98%2.37%2.56%2.06%1.97%2.02%
UIMM.DE
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.86%1.02%1.02%1.13%1.42%0.97%1.27%1.60%1.91%1.94%1.92%1.80%

Часто задаваемые вопросы

UIMM.DE and PSWD.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIMM.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIMM.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.39% for PSWD.DE.

UIMM.DE tracks MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for UIMM.DE and 0.39% for PSWD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIMM.DE и PSWD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор