Сравнение UIMM.DE с MVEW.DE
UIMM.DE (UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and MVEW.DE (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) are both Global Equities funds - UIMM.DE tracks the MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while MVEW.DE tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIMM.DE returned 10.68%/yr vs 6.47%/yr for MVEW.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UIMM.DE charges 0.22%/yr vs 0.30%/yr for MVEW.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIMM.DE и MVEW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIMM.DE показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у MVEW.DE с доходностью 1.17%.
UIMM.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 9.94%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 11.94%
MVEW.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UIMM.DE и MVEW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIMM.DE UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 9.75% | 1.51% | 23.16% | 24.91% | -20.53% | 36.36% | 19.59% |
MVEW.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 1.17% | -0.99% | 17.25% | 6.27% | -5.98% | 26.26% | 1.55% |
Correlation
The correlation between UIMM.DE and MVEW.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between UIMM.DE and MVEW.DE has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIMM.DE vs. MVEW.DE — Ранг доходности на риск
UIMM.DE
MVEW.DE
Сравнение UIMM.DE c MVEW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIMM.DE | MVEW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.02 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.10 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 0.20 | +6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIMM.DE | MVEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.06 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.62 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.63 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок UIMM.DE и MVEW.DE
Максимальная просадка UIMM.DE за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки MVEW.DE в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMM.DE и MVEW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIMM.DE | MVEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -13.19% | -19.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -4.68% | -4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.60% | -13.19% | -9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | -13.19% | -10.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.75% | +5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -3.83% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.27% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIMM.DE и MVEW.DE
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что UIMM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIMM.DE | MVEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 2.58% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 5.42% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 7.97% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 10.25% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 10.82% | +4.68% |
Сравнение комиссий UIMM.DE и MVEW.DE
UIMM.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии MVEW.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIMM.DE и MVEW.DE
Дивидендная доходность UIMM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как MVEW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEW.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIMM.DE UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.86% | 1.02% | 1.02% | 1.13% | 1.42% | 0.97% | 1.27% | 1.60% | 1.91% | 1.94% | 1.92% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
UIMM.DE and MVEW.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIMM.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIMM.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for MVEW.DE.
UIMM.DE tracks MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while MVEW.DE tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.22% for UIMM.DE and 0.30% for MVEW.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIMM.DE и MVEW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор