Сравнение UIMM.DE с CBUG.DE
UIMM.DE (UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and CBUG.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)) are both Global Equities funds - UIMM.DE tracks the MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while CBUG.DE tracks the MSCI ACWI SMID NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, UIMM.DE returned 14.38%/yr vs 13.75%/yr for CBUG.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. UIMM.DE charges 0.22%/yr vs 0.10%/yr for CBUG.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIMM.DE и CBUG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIMM.DE показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у CBUG.DE с доходностью 14.43%.
UIMM.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 9.94%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 11.94%
CBUG.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 14.43%
- 6 месяцев
- 15.29%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UIMM.DE и CBUG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UIMM.DE UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 9.75% | 1.51% | 23.16% | 24.91% | -20.53% | 3.70% |
CBUG.DE iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) | 14.43% | 6.47% | 13.17% | 11.34% | -14.17% | 2.96% |
Correlation
The correlation between UIMM.DE and CBUG.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between UIMM.DE and CBUG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIMM.DE vs. CBUG.DE — Ранг доходности на риск
UIMM.DE
CBUG.DE
Сравнение UIMM.DE c CBUG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIMM.DE | CBUG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.94 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 14.66 | -8.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIMM.DE | CBUG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.04 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.42 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок UIMM.DE и CBUG.DE
Максимальная просадка UIMM.DE за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки CBUG.DE в -24.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMM.DE и CBUG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIMM.DE | CBUG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -24.59% | -7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -7.21% | -2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.60% | -24.59% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -7.48% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.94% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIMM.DE и CBUG.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) составляет 3.21%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что UIMM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBUG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIMM.DE | CBUG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.41% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 9.78% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 13.90% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 16.71% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 16.71% | -1.21% |
Сравнение комиссий UIMM.DE и CBUG.DE
UIMM.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии CBUG.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIMM.DE и CBUG.DE
Дивидендная доходность UIMM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как CBUG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUG.DE iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIMM.DE UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.86% | 1.02% | 1.02% | 1.13% | 1.42% | 0.97% | 1.27% | 1.60% | 1.91% | 1.94% | 1.92% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
UIMM.DE and CBUG.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBUG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBUG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for UIMM.DE.
UIMM.DE tracks MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while CBUG.DE tracks MSCI ACWI SMID NR USD. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.22% for UIMM.DE and 0.10% for CBUG.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIMM.DE и CBUG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор