PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIME.DE с XESP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIME.DE с XESP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIME.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis) and XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - UIME.DE tracks the MSCI EMU Value while XESP.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIME.DE returned 13.26%/yr vs 18.91%/yr for XESP.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. UIME.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for XESP.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIME.DE и XESP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UIME.DE показывает доходность 7.26%, а XESP.DE немного выше – 7.33%.

UIME.DE

1 день
0.47%
1 месяц
0.62%
С начала года
7.26%
6 месяцев
10.82%
1 год
21.11%
3 года*
20.26%
5 лет*
13.26%
10 лет*
9.94%

XESP.DE

1 день
0.58%
1 месяц
1.35%
С начала года
7.33%
6 месяцев
11.94%
1 год
34.69%
3 года*
29.44%
5 лет*
18.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIME.DE и XESP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIME.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis		7.26%37.25%9.43%18.66%-4.81%19.85%-7.50%19.70%-14.45%1.63%
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		7.33%58.64%14.65%26.79%-1.62%10.88%-10.20%15.86%-12.41%-1.69%

Correlation

The correlation between UIME.DE and XESP.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г.

0.89

The correlation between UIME.DE and XESP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с UIME.DE:
UIME.DE с NUCG.LUIME.DE с JEPQUIME.DE с CEMR.DEUIME.DE с EHDV.DEUIME.DE с TDIV.ASUIME.DE с EXSH.DEUIME.DE с IVV
Часто сравнивают с XESP.DE:
XESP.DE с AMES.DEXESP.DE с XEQT.TOXESP.DE с XESD.DEXESP.DE с ESIF.DEXESP.DE с GLDXESP.DE с FEUQ.DEXESP.DE с ^STOXX

Доходность на риск

UIME.DE vs. XESP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIME.DE
Ранг доходности на риск UIME.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIME.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIME.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIME.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIME.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIME.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XESP.DE
Ранг доходности на риск XESP.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESP.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESP.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESP.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESP.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESP.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIME.DE c XESP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIME.DEXESP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.12

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.91

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.51

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

12.31

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIME.DE vs. XESP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIME.DE на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XESP.DE равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIME.DE и XESP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIME.DEXESP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.12

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.12

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.55

-0.23

Просадки

Сравнение просадок UIME.DE и XESP.DE

Максимальная просадка UIME.DE за все время составила -41.99%, что больше максимальной просадки XESP.DE в -39.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIME.DE и XESP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIME.DEXESP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.99%

-39.02%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-10.17%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.54%

-12.93%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.67%

-18.59%

-4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.54%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-7.37%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.91%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности UIME.DE и XESP.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) составляет 3.60%, в то время как у Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что UIME.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIME.DEXESP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.48%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

14.04%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

16.86%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

16.68%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

18.78%

-0.93%

Сравнение комиссий UIME.DE и XESP.DE

UIME.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XESP.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIME.DE и XESP.DE

Дивидендная доходность UIME.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как XESP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UIME.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis		3.75%3.42%3.51%3.89%4.13%2.67%2.40%3.87%4.07%3.49%5.50%4.19%
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UIME.DE and XESP.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIME.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIME.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for XESP.DE.

UIME.DE tracks MSCI EMU Value, while XESP.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for UIME.DE and 0.30% for XESP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIME.DE и XESP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор