PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIME.DE с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIME.DE с CEMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIME.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - UIME.DE tracks the MSCI EMU Value while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIME.DE returned 9.94%/yr vs 10.71%/yr for CEMS.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UIME.DE и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIME.DE показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции UIME.DE уступали акциям CEMS.DE по среднегодовой доходности: 9.94% против 10.71% соответственно.

UIME.DE

1 день
0.47%
1 месяц
0.62%
С начала года
7.26%
6 месяцев
10.82%
1 год
21.11%
3 года*
20.26%
5 лет*
13.26%
10 лет*
9.94%

CEMS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.98%
1 год
32.08%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIME.DE и CEMS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIME.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis		7.26%37.25%9.43%18.66%-4.81%19.85%-7.50%19.70%-14.45%10.61%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.72%35.97%9.93%13.90%-4.54%26.62%-8.86%23.48%-14.04%10.16%

Correlation

The correlation between UIME.DE and CEMS.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г.

0.95

The correlation between UIME.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с UIME.DE:
UIME.DE с NUCG.LUIME.DE с JEPQUIME.DE с CEMR.DEUIME.DE с EHDV.DEUIME.DE с TDIV.ASUIME.DE с EXSH.DEUIME.DE с IVV
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE

Доходность на риск

UIME.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIME.DE
Ранг доходности на риск UIME.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIME.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIME.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIME.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIME.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIME.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIME.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIME.DECEMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.37

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.26

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.29

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

12.37

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIME.DE vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIME.DE на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIME.DE и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIME.DECEMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.37

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.94

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.49

-0.17

Просадки

Сравнение просадок UIME.DE и CEMS.DE

Максимальная просадка UIME.DE за все время составила -41.99%, примерно равная максимальной просадке CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIME.DE и CEMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIME.DECEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.99%

-40.20%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.99%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.54%

-17.57%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.67%

-19.55%

-3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.99%

-40.20%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.26%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-7.49%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.66%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности UIME.DE и CEMS.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) составляет 3.60%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что UIME.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIME.DECEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.65%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

11.17%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

13.87%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

15.23%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

17.43%

+0.42%

Сравнение комиссий UIME.DE и CEMS.DE

И UIME.DE, и CEMS.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIME.DE и CEMS.DE

Дивидендная доходность UIME.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIME.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis		3.75%3.42%3.51%3.89%4.13%2.67%2.40%3.87%4.07%3.49%5.50%4.19%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, UIME.DE and CEMS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIME.DE and CEMS.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

UIME.DE tracks MSCI EMU Value, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: UBS and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIME.DE и CEMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор