PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIME.DE с 18M2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIME.DE с 18M2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIME.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis) and 18M2.DE (Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - UIME.DE tracks the MSCI EMU Value while 18M2.DE tracks the MSCI EMU High Dividend Yield. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIME.DE returned 9.94%/yr vs 8.26%/yr for 18M2.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. UIME.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for 18M2.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIME.DE и 18M2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) и Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIME.DE показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у 18M2.DE с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции UIME.DE превзошли акции 18M2.DE по среднегодовой доходности: 9.94% против 8.26% соответственно.

UIME.DE

1 день
0.47%
1 месяц
0.62%
С начала года
7.26%
6 месяцев
10.82%
1 год
21.11%
3 года*
20.26%
5 лет*
13.26%
10 лет*
9.94%

18M2.DE

1 день
0.32%
1 месяц
-0.40%
С начала года
6.76%
6 месяцев
8.83%
1 год
15.64%
3 года*
12.13%
5 лет*
8.90%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIME.DE и 18M2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIME.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis		7.26%37.25%9.43%18.66%-4.81%19.85%-7.50%19.70%-14.45%10.61%
18M2.DE
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR		6.76%21.49%3.36%16.14%-6.47%16.02%-6.39%24.91%-4.44%7.99%

Correlation

The correlation between UIME.DE and 18M2.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г.

0.90

The correlation between UIME.DE and 18M2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с UIME.DE:
UIME.DE с NUCG.LUIME.DE с JEPQUIME.DE с CEMR.DEUIME.DE с EHDV.DEUIME.DE с TDIV.ASUIME.DE с EXSH.DEUIME.DE с IVV
Часто сравнивают с 18M2.DE:
18M2.DE с DGCFX18M2.DE с 2B76.DE18M2.DE с XAIX.DE18M2.DE с HDV18M2.DE с VOO18M2.DE с IMAE.AS18M2.DE с FEUI.L

Доходность на риск

UIME.DE vs. 18M2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIME.DE
Ранг доходности на риск UIME.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIME.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIME.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIME.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIME.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIME.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
18M2.DE
Ранг доходности на риск 18M2.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18M2.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18M2.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18M2.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18M2.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18M2.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIME.DE c 18M2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) и Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIME.DE18M2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.49

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.06

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.55

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

6.71

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIME.DE vs. 18M2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIME.DE на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 18M2.DE равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIME.DE и 18M2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIME.DE18M2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.49

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.66

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.44

-0.12

Просадки

Сравнение просадок UIME.DE и 18M2.DE

Максимальная просадка UIME.DE за все время составила -41.99%, что больше максимальной просадки 18M2.DE в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIME.DE и 18M2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIME.DE18M2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.99%

-37.06%

-4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-6.19%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.54%

-14.68%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.67%

-20.81%

-1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.99%

-37.06%

-4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.44%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-6.42%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.36%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности UIME.DE и 18M2.DE

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что UIME.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18M2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIME.DE18M2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

2.63%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

8.33%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

10.62%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

13.41%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

15.44%

+2.41%

Сравнение комиссий UIME.DE и 18M2.DE

UIME.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии 18M2.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIME.DE и 18M2.DE

Дивидендная доходность UIME.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как 18M2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
18M2.DE
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIME.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis		3.75%3.42%3.51%3.89%4.13%2.67%2.40%3.87%4.07%3.49%5.50%4.19%

Часто задаваемые вопросы

UIME.DE and 18M2.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIME.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIME.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for 18M2.DE.

UIME.DE tracks MSCI EMU Value, while 18M2.DE tracks MSCI EMU High Dividend Yield. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for UIME.DE and 0.30% for 18M2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIME.DE и 18M2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор