Сравнение UIFS.L с VNQ
UIFS.L (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - UIFS.L is a Financials Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Financials Index, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIFS.L returned 13.52%/yr vs 6.20%/yr for VNQ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. UIFS.L charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.
Доходность
Сравнение доходности UIFS.L и VNQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UIFS.L торгуется в GBp, в то время как VNQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VNQ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UIFS.L показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 13.09%. За последние 10 лет акции UIFS.L превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 13.52% против 6.20% соответственно.
UIFS.L
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 13.52%
VNQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 13.09%
- 6 месяцев
- 12.04%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам UIFS.L и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) | -2.31% | 7.07% | 32.24% | 6.12% | -0.45% | 38.07% | -6.59% | 27.05% | -9.40% | 12.02% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 13.09% | -4.11% | 6.64% | 6.26% | -17.48% | 41.87% | -7.41% | 24.01% | -0.45% | -4.17% |
Correlation
The correlation between UIFS.L and VNQ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.29 |
Сравнение распределения секторов UIFS.L и VNQ
Секторы
UIFS.L
VNQ
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
UIFS.L
VNQ
Технологии
UIFS.L
VNQ
Промышленность
UIFS.L
VNQ
Сырьевые материалы
UIFS.L
-
VNQ
Коммуникационные услуги
UIFS.L
-
VNQ
Потребительский циклический сектор
UIFS.L
-
VNQ
-
Потребительский защитный сектор
UIFS.L
-
VNQ
-
Энергетика
UIFS.L
-
VNQ
Здравоохранение
UIFS.L
-
VNQ
-
Недвижимость
UIFS.L
-
VNQ
Коммунальные услуги
UIFS.L
-
VNQ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIFS.L vs. VNQ — Ранг доходности на риск
UIFS.L
VNQ
Сравнение UIFS.L c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UIFS.L | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.99 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 5.60 | -4.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UIFS.L и VNQ
Максимальная просадка UIFS.L за все время составила -44.49%, что меньше максимальной просадки VNQ в -57.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIFS.L и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIFS.L | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.49% | -57.05% | +12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -7.44% | -5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | -18.24% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.12% | -28.76% | +8.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.31% | -35.51% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -1.14% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -10.77% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 2.63% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIFS.L и VNQ
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.49% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIFS.L | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.38% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 9.91% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 13.16% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 17.63% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 20.62% | +1.81% |
Сравнение комиссий UIFS.L и VNQ
UIFS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIFS.L и VNQ
UIFS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.54% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
UIFS.L and VNQ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for UIFS.L.
UIFS.L is categorized as Financials Equities, while VNQ is REIT. UIFS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials Index, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for UIFS.L and 0.13% for VNQ.
Подберите оптимальное распределение для UIFS.L и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор