PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIFS.L с EPOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIFS.L с EPOL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UIFS.L (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and EPOL (iShares MSCI Poland ETF) are both exchange-traded funds - UIFS.L is a Financials Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Financials Index, while EPOL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Poland Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIFS.L returned 13.52%/yr vs 12.79%/yr for EPOL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. UIFS.L charges 0.15%/yr vs 0.61%/yr for EPOL.

Доходность

Сравнение доходности UIFS.L и EPOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UIFS.L торгуется в GBp, в то время как EPOL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPOL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UIFS.L показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у EPOL с доходностью 16.96%. За последние 10 лет акции UIFS.L превзошли акции EPOL по среднегодовой доходности: 13.52% против 12.79% соответственно.

UIFS.L

1 день
1.97%
1 месяц
5.59%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-2.14%
1 год
7.87%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.05%
10 лет*
13.52%

EPOL

1 день
1.05%
1 месяц
4.40%
С начала года
16.96%
6 месяцев
19.95%
1 год
42.84%
3 года*
33.82%
5 лет*
18.31%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIFS.L и EPOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)		-2.31%7.07%32.24%6.12%-0.45%38.07%-6.59%27.05%-9.40%12.02%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		16.96%64.70%-0.91%43.17%-15.65%13.27%-11.07%-9.70%-8.64%39.25%

Correlation

The correlation between UIFS.L and EPOL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.25

The correlation between UIFS.L and EPOL shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UIFS.L и EPOL

Секторы
UIFS.L
EPOL

Финансовые услуги

98.0%
45.6%

Технологии

1.7%
1.9%

Промышленность

0.2%
1.7%

Сырьевые материалы

-

6.6%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Потребительский циклический сектор

-

12.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Энергетика

-

14.6%

Здравоохранение

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

5.1%

Финансовые услуги

UIFS.L
98.0%
EPOL
45.6%

Технологии

UIFS.L
1.7%
EPOL
1.9%

Промышленность

UIFS.L
0.2%
EPOL
1.7%

Сырьевые материалы

UIFS.L

-

EPOL
6.6%

Коммуникационные услуги

UIFS.L

-

EPOL
6.3%

Потребительский циклический сектор

UIFS.L

-

EPOL
12.4%

Потребительский защитный сектор

UIFS.L

-

EPOL
5.5%

Энергетика

UIFS.L

-

EPOL
14.6%

Здравоохранение

UIFS.L

-

EPOL
0.3%

Недвижимость

UIFS.L

-

EPOL

-

Коммунальные услуги

UIFS.L

-

EPOL
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI Poland ETF

Часто сравнивают с UIFS.L:
UIFS.L с ESIF.LUIFS.L с XLFQ.LUIFS.L с IISU.LUIFS.L с XUFB.LUIFS.L с CB5.LUIFS.L с QDVH.DEUIFS.L с WFIN.AS
Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWWEPOL с EWPEPOL с EWK

Доходность на риск

UIFS.L vs. EPOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIFS.L
Ранг доходности на риск UIFS.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIFS.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIFS.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIFS.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIFS.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIFS.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIFS.L c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIFS.LEPOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
2.01

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
2.79

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.33

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

4.47

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.40

12.19

-10.79

UIFS.L vs. EPOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIFS.L на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа EPOL равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIFS.L и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIFS.L и EPOL

Максимальная просадка UIFS.L за все время составила -44.49%, что меньше максимальной просадки EPOL в -50.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIFS.L и EPOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIFS.LEPOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.49%

-50.95%

+6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-9.62%

-3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-16.89%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

-43.73%

+23.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

-50.95%

+15.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

0.00%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-19.36%

+10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

3.53%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UIFS.L и EPOL

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) составляет 4.49%, в то время как у iShares MSCI Poland ETF (EPOL) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что UIFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIFS.LEPOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

7.08%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

16.17%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

21.38%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.50%

26.13%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

25.27%

-2.84%

Сравнение комиссий UIFS.L и EPOL

UIFS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EPOL в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIFS.L и EPOL

UIFS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		4.11%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UIFS.L and EPOL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIFS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIFS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.61% for EPOL.

UIFS.L is categorized as Financials Equities, while EPOL is Europe Equities. UIFS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials Index, while EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index. Their fees differ too: 0.15% for UIFS.L and 0.61% for EPOL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIFS.L и EPOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор