Сравнение UHYG.L с UHYC.L
UHYG.L (Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist) and UHYC.L (Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc) are both High Yield Bonds funds from Amundi tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, UHYG.L returned 5.76%/yr vs 6.34%/yr for UHYC.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UHYG.L и UHYC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UHYG.L торгуется в GBP, в то время как UHYC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UHYC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UHYG.L показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у UHYC.L с доходностью 1.95%.
UHYG.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- —
UHYC.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UHYG.L и UHYC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UHYG.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist | 1.64% | 1.29% | 9.76% | 5.64% | -1.69% | 3.77% |
UHYC.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc | 1.95% | 1.03% | 9.87% | 6.43% | -1.88% | 3.56% |
Correlation
The correlation between UHYG.L and UHYC.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between UHYG.L and UHYC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UHYG.L vs. UHYC.L — Ранг доходности на риск
UHYG.L
UHYC.L
Сравнение UHYG.L c UHYC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) и Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UHYG.L | UHYC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.01 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 6.09 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UHYG.L | UHYC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.25 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.45 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок UHYG.L и UHYC.L
Максимальная просадка UHYG.L за все время составила -25.48%, что больше максимальной просадки UHYC.L в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHYG.L и UHYC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UHYG.L | UHYC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.48% | -10.89% | -14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.57% | -4.06% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.52% | -9.13% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.48% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -3.71% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.35% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHYG.L и UHYC.L
Текущая волатильность для Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) составляет 1.40%, в то время как у Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что UHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UHYC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UHYG.L | UHYC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 2.04% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 5.19% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.70% | 6.57% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 9.68% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.67% | 9.68% | +0.99% |
Сравнение комиссий UHYG.L и UHYC.L
И UHYG.L, и UHYC.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHYG.L и UHYC.L
Дивидендная доходность UHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, тогда как UHYC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHYC.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UHYG.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist | 5.75% | 5.84% | 3.44% | 6.01% | 5.93% | 6.98% | 6.97% | 6.59% | 5.42% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
UHYG.L and UHYC.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UHYG.L and UHYC.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
Both ETFs track Bloomberg US Corporate High Yield TR USD.
Подберите оптимальное распределение для UHYG.L и UHYC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор