Сравнение UHYC.L с HYSD.L
UHYC.L (Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc) and HYSD.L (iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both High Yield Bonds funds - UHYC.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD while HYSD.L tracks the ICE BofA US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UHYC.L returned 8.79%/yr vs 9.12%/yr for HYSD.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UHYC.L charges 0.25%/yr vs 0.22%/yr for HYSD.L.
Доходность
Сравнение доходности UHYC.L и HYSD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UHYC.L торгуется в USD, в то время как HYSD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYSD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UHYC.L показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у HYSD.L с доходностью 1.91%.
UHYC.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.10%
- С начала года
- 1.61%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
HYSD.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UHYC.L и HYSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UHYC.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc | 1.61% | 8.78% | 7.98% | 12.03% | -3.50% |
HYSD.L iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.91% | 16.41% | 5.80% | 17.64% | -4.06% |
Correlation
The correlation between UHYC.L and HYSD.L is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between UHYC.L and HYSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UHYC.L vs. HYSD.L — Ранг доходности на риск
UHYC.L
HYSD.L
Сравнение UHYC.L c HYSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L) и iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (HYSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UHYC.L | HYSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.12 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 0.89 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 2.30 | +6.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UHYC.L и HYSD.L
Максимальная просадка UHYC.L за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки HYSD.L в -20.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHYC.L и HYSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UHYC.L | HYSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -20.02% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -6.47% | +3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.90% | -9.26% | +4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -1.59% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -3.24% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 2.49% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHYC.L и HYSD.L
Текущая волатильность для Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L) составляет 0.74%, в то время как у iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (HYSD.L) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что UHYC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UHYC.L | HYSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 2.10% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 6.56% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 8.56% | -4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.43% | 12.07% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.42% | 12.07% | -4.65% |
Сравнение комиссий UHYC.L и HYSD.L
UHYC.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HYSD.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHYC.L и HYSD.L
UHYC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HYSD.L iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 7.39% | 7.39% | 7.39% | 5.61% |
UHYC.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UHYC.L and HYSD.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYSD.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYSD.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for UHYC.L.
UHYC.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while HYSD.L tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.25% for UHYC.L and 0.22% for HYSD.L.
Подберите оптимальное распределение для UHYC.L и HYSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор