PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UHPIX с PMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UHPIX с PMPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UHPIX (ProFunds UltraShort China) and PMPIX (ProFunds Precious Metals UltraSector Fund) are both mutual funds - UHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while PMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UHPIX returned -31.72%/yr vs 13.65%/yr for PMPIX. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. UHPIX charges 1.78%/yr vs 1.53%/yr for PMPIX.

Доходность

Сравнение доходности UHPIX и PMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort China (UHPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UHPIX показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у PMPIX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции UHPIX уступали акциям PMPIX по среднегодовой доходности: -31.72% против 13.65% соответственно.

UHPIX

1 день
-4.60%
1 месяц
3.32%
С начала года
18.01%
6 месяцев
23.79%
1 год
-11.88%
3 года*
-31.74%
5 лет*
-26.86%
10 лет*
-31.72%

PMPIX

1 день
1.48%
1 месяц
3.49%
С начала года
1.73%
6 месяцев
11.38%
1 год
105.81%
3 года*
55.43%
5 лет*
19.06%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UHPIX и PMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UHPIX
ProFunds UltraShort China		18.01%-49.82%-29.87%-26.13%-63.62%94.89%-64.76%-43.34%39.47%-57.67%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		1.73%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-14.71%28.27%72.99%-21.10%6.55%

Correlation

The correlation between UHPIX and PMPIX is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2008 г.

-0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort China

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Часто сравнивают с UHPIX:
UHPIX с URPIXUHPIX с RYTPXUHPIX с UWPIXUHPIX с PSTIXUHPIX с GRZZXUHPIX с PHPIXUHPIX с SOPIX
Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с FSELXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с VTVPMPIX с EKWAXPMPIX с VOO

Доходность на риск

UHPIX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UHPIX
Ранг доходности на риск UHPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHPIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHPIX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort China (UHPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UHPIXPMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
1.56

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
1.93

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.27

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

2.49

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

6.11

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UHPIX vs. PMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHPIX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа PMPIX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHPIX и PMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UHPIXPMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

1.56

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.36

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.26

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.08

-0.26

Просадки

Сравнение просадок UHPIX и PMPIX

Максимальная просадка UHPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHPIX и PMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UHPIXPMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-94.34%

-5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.98%

-41.66%

-5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

-41.66%

-39.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.64%

-61.05%

-35.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.81%

-65.94%

-32.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-41.37%

-58.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.42%

-59.69%

-33.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.52%

16.96%

+9.56%

Волатильность

Сравнение волатильности UHPIX и PMPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort China (UHPIX) составляет 19.09%, в то время как у ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) волатильность равна 21.63%. Это указывает на то, что UHPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UHPIXPMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.09%

21.63%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.51%

54.56%

-17.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.53%

67.21%

-14.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.92%

53.08%

+29.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

228.53%

52.51%

+176.02%

Сравнение комиссий UHPIX и PMPIX

UHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PMPIX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHPIX и PMPIX

Дивидендная доходность UHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности PMPIX в 0.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.42%0.43%1.89%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
UHPIX
ProFunds UltraShort China		3.64%4.29%0.00%3.45%0.00%0.00%0.00%0.55%

Часто задаваемые вопросы

UHPIX and PMPIX have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMPIX has higher volatility (21.63%) compared to UHPIX (19.09%). In terms of maximum drawdown, UHPIX dropped -99.98% vs PMPIX's -94.34%.

PMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UHPIX и PMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор