PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UHPIX с DXHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UHPIX с DXHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UHPIX (ProFunds UltraShort China) and DXHYX (Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund) are both mutual funds - UHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while DXHYX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion. Over the past 5 years, UHPIX returned -26.07%/yr vs 1.87%/yr for DXHYX. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. UHPIX charges 1.78%/yr vs 1.35%/yr for DXHYX.

Доходность

Сравнение доходности UHPIX и DXHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort China (UHPIX) и Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UHPIX показывает доходность 23.22%, что значительно выше, чем у DXHYX с доходностью 0.37%.

UHPIX

1 день
4.42%
1 месяц
7.00%
С начала года
23.22%
6 месяцев
29.87%
1 год
-4.09%
3 года*
-30.75%
5 лет*
-26.07%
10 лет*
-31.42%

DXHYX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.97%
3 года*
6.85%
5 лет*
1.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UHPIX и DXHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UHPIX
ProFunds UltraShort China		23.22%-49.82%-29.87%-26.13%-63.62%94.89%-64.76%-43.34%39.47%-56.62%
DXHYX
Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund		0.37%6.56%6.47%10.88%-13.99%3.00%2.26%12.61%-3.82%5.22%

Correlation

The correlation between UHPIX and DXHYX is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

-0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort China

Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund

Часто сравнивают с UHPIX:
UHPIX с URPIXUHPIX с RYTPXUHPIX с UWPIXUHPIX с PSTIXUHPIX с GRZZXUHPIX с PHPIXUHPIX с SOPIX
Часто сравнивают с DXHYX:
DXHYX с UPRODXHYX с SPHYDXHYX с VOODXHYX с FDFIXDXHYX с DXRLXDXHYX с RYILXDXHYX с SOPIX

Доходность на риск

UHPIX vs. DXHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UHPIX
Ранг доходности на риск UHPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
DXHYX
Ранг доходности на риск DXHYX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXHYX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXHYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXHYX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXHYX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXHYX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHPIX c DXHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort China (UHPIX) и Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UHPIXDXHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.19

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
1.78

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.22

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.73

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

7.14

-7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UHPIX vs. DXHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHPIX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа DXHYX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHPIX и DXHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UHPIXDXHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

1.19

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.22

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.31

-0.48

Просадки

Сравнение просадок UHPIX и DXHYX

Максимальная просадка UHPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки DXHYX в -26.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHPIX и DXHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UHPIXDXHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-26.40%

-73.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.98%

-3.03%

-43.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

-6.42%

-74.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.64%

-18.67%

-77.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-0.45%

-99.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.42%

-3.70%

-89.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.10%

0.73%

+25.37%

Волатильность

Сравнение волатильности UHPIX и DXHYX

ProFunds UltraShort China (UHPIX) имеет более высокую волатильность в 19.53% по сравнению с Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что UHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UHPIXDXHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.53%

1.42%

+18.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.64%

3.41%

+34.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.71%

4.40%

+48.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.90%

8.47%

+74.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

228.49%

9.34%

+219.15%

Сравнение комиссий UHPIX и DXHYX

UHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DXHYX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHPIX и DXHYX

Дивидендная доходность UHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности DXHYX в 3.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXHYX
Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund		3.59%4.32%4.75%6.08%12.11%2.06%6.32%9.95%4.99%3.57%
UHPIX
ProFunds UltraShort China		3.48%4.29%0.00%3.45%0.00%0.00%0.00%0.55%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UHPIX and DXHYX have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UHPIX has higher volatility (19.53%) compared to DXHYX (1.42%). In terms of maximum drawdown, UHPIX dropped -99.98% vs DXHYX's -26.40%.

DXHYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UHPIX и DXHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор