Сравнение UGSDX с PRTBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) и Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX).
UGSDX управляется US Global. Фонд был запущен 2 дек. 2013 г.. PRTBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 21 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности UGSDX и PRTBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGSDX и PRTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 0.53% | 3.93% | 4.31% | 4.15% | -1.66% | -0.44% | 0.32% | 1.49% | 1.18% | 1.49% |
PRTBX Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio | 0.40% | 4.19% | 4.12% | 3.79% | -2.28% | -0.74% | 0.10% | 1.76% | 1.16% | 0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, UGSDX показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у PRTBX с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции UGSDX превзошли акции PRTBX по среднегодовой доходности: 1.50% против 1.22% соответственно.
UGSDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 1.50%
PRTBX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGSDX и PRTBX
UGSDX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PRTBX в 0.65%.
Доходность на риск
UGSDX vs. PRTBX — Ранг доходности на риск
UGSDX
PRTBX
Сравнение UGSDX c PRTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) и Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGSDX | PRTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.44 | 3.76 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 6.37 | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.96 | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.63 | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 30.05 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGSDX | PRTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44 | 3.76 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 1.57 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 1.42 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 3.89 | -3.16 |
Корреляция
Корреляция между UGSDX и PRTBX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGSDX и PRTBX
Дивидендная доходность UGSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что сопоставимо с доходностью PRTBX в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 3.35% | 3.85% | 4.23% | 3.55% | 0.87% | 0.06% | 0.32% | 1.48% | 1.17% | 1.48% | 0.44% | 0.44% |
PRTBX Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio | 3.37% | 3.39% | 2.69% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 1.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UGSDX и PRTBX
Максимальная просадка UGSDX за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки PRTBX в -5.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGSDX и PRTBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGSDX | PRTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -5.13% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -0.44% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.83% | -3.81% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.83% | -4.36% | +1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.96% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.11% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGSDX и PRTBX
Текущая волатильность для U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) составляет 0.00%, в то время как у Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) волатильность равна 0.27%. Это указывает на то, что UGSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGSDX | PRTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.27% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.69% | 0.41% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05% | 0.88% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.78% | 1.21% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 0.86% | +0.69% |