PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGPIX с URPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UGPIX и URPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGPIX показывает доходность -42.32%, что значительно ниже, чем у URPIX с доходностью -15.44%. За последние 10 лет акции UGPIX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: 7.53% против -28.98% соответственно.


UGPIX

1 день
-1.35%
1 месяц
-20.25%
С начала года
-42.32%
6 месяцев
-43.54%
1 год
-32.35%
3 года*
-11.92%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
7.53%

URPIX

1 день
0.83%
1 месяц
0.00%
С начала года
-15.44%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-32.58%
3 года*
-29.03%
5 лет*
-22.65%
10 лет*
-28.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGPIX и URPIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGPIX
ProFunds UltraChina
-42.32%36.28%-21.79%785.09%-53.03%-73.86%76.47%40.07%-46.51%105.73%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund
-15.44%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%

Correlation

The correlation between UGPIX and URPIX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2000 г.

-0.19

Over the past year, the inverse relationship between UGPIX and URPIX has strengthened: their correlation has moved from -0.19 to -0.47, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProFunds UltraChina

ProFunds UltraBear Fund

Доходность на риск

UGPIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGPIX
Ранг доходности на риск UGPIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGPIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGPIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина

URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGPIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UGPIXURPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.77

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.97

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

-1.68

+0.71

UGPIX vs. URPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGPIX на текущий момент составляет -0.59, что выше коэффициента Шарпа URPIX равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGPIX и URPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UGPIX и URPIX

Максимальная просадка UGPIX за все время составила -98.56%, примерно равная максимальной просадке URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и URPIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UGPIXURPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.56%

-99.92%

+1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.87%

-33.47%

-27.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.87%

-69.89%

+9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.61%

-76.97%

-15.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.22%

-96.96%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.59%

-99.92%

+16.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.75%

-79.10%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.47%

21.49%

+9.98%

Волатильность

Сравнение волатильности UGPIX и URPIX

ProFunds UltraChina (UGPIX) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с ProFunds UltraBear Fund (URPIX) с волатильностью 9.34%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UGPIXURPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.07%

9.34%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.08%

19.81%

+17.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.21%

25.08%

+27.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

388.15%

34.01%

+354.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

276.56%

35.72%

+240.84%

Сравнение комиссий UGPIX и URPIX

UGPIX берет комиссию в 1.74%, что меньше комиссии URPIX в 1.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGPIX и URPIX

Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности URPIX в 3.23%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UGPIX
ProFunds UltraChina
10.48%6.05%2.91%3.25%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%0.77%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund
3.23%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UGPIX and URPIX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGPIX has higher volatility (12.07%) compared to URPIX (9.34%). In terms of maximum drawdown, UGPIX dropped -98.56% vs URPIX's -99.92%.

UGPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGPIX и URPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор