PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGPIX с URPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGPIX с URPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UGPIX (ProFunds UltraChina) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both mutual funds - UGPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UGPIX returned -13.12%/yr vs -28.85%/yr for URPIX. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. UGPIX charges 1.74%/yr vs 1.78%/yr for URPIX.

Доходность

Сравнение доходности UGPIX и URPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGPIX показывает доходность -25.02%, что значительно ниже, чем у URPIX с доходностью -18.36%. За последние 10 лет акции UGPIX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: -13.12% против -28.85% соответственно.

UGPIX

1 день
4.53%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-25.02%
6 месяцев
-28.64%
1 год
-11.24%
3 года*
-5.13%
5 лет*
-34.94%
10 лет*
-13.12%

URPIX

1 день
-0.34%
1 месяц
-10.38%
С начала года
-18.36%
6 месяцев
-17.79%
1 год
-35.88%
3 года*
-30.46%
5 лет*
-23.61%
10 лет*
-28.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGPIX и URPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGPIX
ProFunds UltraChina		-25.02%36.28%-21.79%-11.49%-53.03%-73.86%76.47%40.07%-46.51%105.73%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-18.36%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%

Correlation

The correlation between UGPIX and URPIX is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2000 г.

-0.19

Over the past year, the inverse relationship between UGPIX and URPIX has strengthened: their correlation has moved from -0.19 to -0.46, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraChina

ProFunds UltraBear Fund

Часто сравнивают с UGPIX:
UGPIX с SMHUGPIX с PHPIXUGPIX с FCNTXUGPIX с VEIPXUGPIX с UNPIXUGPIX с BIPIXUGPIX с FLCNX
Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYVNXURPIX с UHPIXURPIX с RYTPXURPIX с RYURXURPIX с UWPIXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX

Доходность на риск

UGPIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGPIX
Ранг доходности на риск UGPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGPIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGPIXURPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
-1.55

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
-2.43

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.74

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

-1.00

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

-1.77

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGPIX vs. URPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGPIX на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа URPIX равного -1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGPIX и URPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGPIXURPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

-1.55

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.70

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

-0.81

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.56

+0.51

Просадки

Сравнение просадок UGPIX и URPIX

Максимальная просадка UGPIX за все время составила -99.66%, примерно равная максимальной просадке URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и URPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGPIXURPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.66%

-99.92%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.67%

-36.62%

-16.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.13%

-69.89%

+16.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.24%

-76.97%

-21.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.10%

-96.96%

-2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.87%

-99.92%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.71%

-79.07%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.73%

20.71%

+8.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UGPIX и URPIX

ProFunds UltraChina (UGPIX) имеет более высокую волатильность в 18.51% по сравнению с ProFunds UltraBear Fund (URPIX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGPIXURPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.51%

5.71%

+12.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.57%

18.10%

+18.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.09%

23.76%

+28.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

390.11%

33.83%

+356.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

277.98%

35.62%

+242.36%

Сравнение комиссий UGPIX и URPIX

UGPIX берет комиссию в 1.74%, что меньше комиссии URPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGPIX и URPIX

Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности URPIX в 3.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UGPIX
ProFunds UltraChina		8.06%6.05%2.91%3.25%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%0.77%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.34%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UGPIX and URPIX have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGPIX has higher volatility (18.51%) compared to URPIX (5.71%). In terms of maximum drawdown, UGPIX dropped -99.66% vs URPIX's -99.92%.

UGPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGPIX и URPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор