Сравнение UGPIX с URPIX
UGPIX (ProFunds UltraChina) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both mutual funds - UGPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UGPIX returned 7.51%/yr vs -28.24%/yr for URPIX. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. UGPIX charges 1.74%/yr vs 1.78%/yr for URPIX.
Доходность
Сравнение доходности UGPIX и URPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGPIX показывает доходность -34.64%, что значительно ниже, чем у URPIX с доходностью -17.39%. За последние 10 лет акции UGPIX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: 7.51% против -28.24% соответственно.
UGPIX
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- 6.79%
- 6 месяцев
- -40.07%
- С начала года
- -34.64%
- 1 год
- -29.69%
- 3 года*
- -14.14%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 7.51%
URPIX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -15.14%
- С начала года
- -17.39%
- 1 год
- -29.15%
- 3 года*
- -28.00%
- 5 лет*
- -22.33%
- 10 лет*
- -28.24%
Сравнение доходности по годам UGPIX и URPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | -34.64% | 36.28% | -21.79% | 785.09% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | -17.39% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
Correlation
The correlation between UGPIX and URPIX is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2000 г. | -0.19 |
Over the past year, the inverse relationship between UGPIX and URPIX has strengthened: their correlation has moved from -0.19 to -0.48, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGPIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск
UGPIX
URPIX
Сравнение UGPIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGPIX | URPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.81 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.96 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.71 | +0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGPIX и URPIX
Максимальная просадка UGPIX за все время составила -98.56%, примерно равная максимальной просадке URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и URPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGPIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.56% | -99.92% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -30.79% | -34.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.51% | -69.89% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.75% | -76.97% | -13.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.22% | -96.59% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.41% | -99.92% | +18.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.76% | -79.14% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.97% | 17.28% | +17.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGPIX и URPIX
ProFunds UltraChina (UGPIX) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с ProFunds UltraBear Fund (URPIX) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGPIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 7.32% | +9.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.35% | 20.10% | +17.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.41% | 25.17% | +28.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 388.14% | 34.05% | +354.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 276.51% | 35.59% | +240.92% |
Сравнение комиссий UGPIX и URPIX
UGPIX берет комиссию в 1.74%, что меньше комиссии URPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGPIX и URPIX
Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности URPIX в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | 9.25% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 3.30% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UGPIX and URPIX have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGPIX has higher volatility (16.33%) compared to URPIX (7.32%). In terms of maximum drawdown, UGPIX dropped -98.56% vs URPIX's -99.92%.
UGPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGPIX и URPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор