Сравнение UGPIX с RYEUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraChina (UGPIX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX).
UGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г.. RYEUX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 7 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UGPIX и RYEUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGPIX и RYEUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | -23.40% | 36.28% | -21.79% | -11.49% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
RYEUX Rydex Europe 1.25x Strategy Fund | -1.88% | 32.95% | -2.61% | 19.53% | -12.87% | 18.73% | 0.35% | 29.80% | -18.72% | 28.14% |
Доходность по периодам
С начала года, UGPIX показывает доходность -23.40%, что значительно ниже, чем у RYEUX с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции UGPIX уступали акциям RYEUX по среднегодовой доходности: -13.77% против 8.02% соответственно.
UGPIX
- 1 день
- 6.32%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -23.40%
- 6 месяцев
- -46.37%
- 1 год
- -27.79%
- 3 года*
- -13.91%
- 5 лет*
- -36.96%
- 10 лет*
- -13.77%
RYEUX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 8.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGPIX и RYEUX
UGPIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии RYEUX в 1.69%.
Доходность на риск
UGPIX vs. RYEUX — Ранг доходности на риск
UGPIX
RYEUX
Сравнение UGPIX c RYEUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGPIX | RYEUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | 0.64 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | 0.99 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.13 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.85 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 3.01 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGPIX | RYEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 0.64 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.41 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.36 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.03 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между UGPIX и RYEUX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGPIX и RYEUX
Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности RYEUX в 6.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | 7.89% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
RYEUX Rydex Europe 1.25x Strategy Fund | 6.07% | 5.95% | 12.32% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 5.03% | 0.46% | 8.58% | 0.25% | 0.91% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок UGPIX и RYEUX
Максимальная просадка UGPIX за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки RYEUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и RYEUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGPIX | RYEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.66% | -76.19% | -23.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.12% | -15.24% | -35.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.52% | -33.39% | -65.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.10% | -42.08% | -57.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.82% | -11.34% | -86.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.61% | -37.55% | -45.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.89% | 4.30% | +19.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGPIX и RYEUX
ProFunds UltraChina (UGPIX) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYEUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGPIX | RYEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.25% | 9.61% | +7.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.06% | 14.14% | +22.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.87% | 21.83% | +36.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 390.12% | 20.75% | +369.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 277.88% | 22.48% | +255.40% |