PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGPIX с RYEUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGPIX с RYEUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UGPIX (ProFunds UltraChina) and RYEUX (Rydex Europe 1.25x Strategy Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, UGPIX returned -13.12%/yr vs 8.19%/yr for RYEUX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. UGPIX charges 1.74%/yr vs 1.69%/yr for RYEUX.

Доходность

Сравнение доходности UGPIX и RYEUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraChina (UGPIX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGPIX показывает доходность -25.02%, что значительно ниже, чем у RYEUX с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции UGPIX уступали акциям RYEUX по среднегодовой доходности: -13.12% против 8.19% соответственно.

UGPIX

1 день
4.53%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-25.02%
6 месяцев
-28.64%
1 год
-11.24%
3 года*
-5.13%
5 лет*
-34.94%
10 лет*
-13.12%

RYEUX

1 день
0.55%
1 месяц
4.52%
С начала года
6.21%
6 месяцев
8.69%
1 год
19.06%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.13%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGPIX и RYEUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGPIX
ProFunds UltraChina		-25.02%36.28%-21.79%-11.49%-53.03%-73.86%76.47%40.07%-46.51%105.73%
RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund		6.21%32.95%-2.61%19.53%-12.87%18.73%0.35%29.80%-18.72%28.14%

Correlation

The correlation between UGPIX and RYEUX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.24

The correlation between UGPIX and RYEUX shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraChina

Rydex Europe 1.25x Strategy Fund

Часто сравнивают с UGPIX:
UGPIX с SMHUGPIX с PHPIXUGPIX с FCNTXUGPIX с VEIPXUGPIX с UNPIXUGPIX с BIPIXUGPIX с FLCNX
Часто сравнивают с RYEUX:
RYEUX с DXRLXRYEUX с SMPIXRYEUX с ENPIXRYEUX с DXNLXRYEUX с RYNVXRYEUX с RYTNXRYEUX с PHPIX

Доходность на риск

UGPIX vs. RYEUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGPIX
Ранг доходности на риск UGPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RYEUX
Ранг доходности на риск RYEUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEUX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEUX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEUX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEUX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGPIX c RYEUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGPIXRYEUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
0.93

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
1.41

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.17

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.20

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

4.05

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGPIX vs. RYEUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGPIX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа RYEUX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGPIX и RYEUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGPIXRYEUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.93

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.39

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.36

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.04

-0.10

Просадки

Сравнение просадок UGPIX и RYEUX

Максимальная просадка UGPIX за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки RYEUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и RYEUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGPIXRYEUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.66%

-76.19%

-23.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.67%

-15.24%

-37.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.13%

-18.54%

-34.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.24%

-33.39%

-64.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.10%

-42.08%

-57.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.87%

-4.02%

-93.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.71%

-37.33%

-45.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.73%

4.50%

+24.23%

Волатильность

Сравнение волатильности UGPIX и RYEUX

ProFunds UltraChina (UGPIX) имеет более высокую волатильность в 18.51% по сравнению с Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYEUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGPIXRYEUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.51%

7.42%

+11.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.57%

16.30%

+20.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.09%

19.59%

+32.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

390.11%

21.03%

+369.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

277.98%

22.59%

+255.39%

Сравнение комиссий UGPIX и RYEUX

UGPIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии RYEUX в 1.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGPIX и RYEUX

Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности RYEUX в 5.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund		5.61%5.95%12.32%0.67%0.00%0.00%5.03%0.46%8.58%0.25%0.91%0.15%
UGPIX
ProFunds UltraChina		8.06%6.05%2.91%3.25%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%0.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UGPIX and RYEUX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGPIX has higher volatility (18.51%) compared to RYEUX (7.42%). In terms of maximum drawdown, UGPIX dropped -99.66% vs RYEUX's -76.19%.

RYEUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGPIX и RYEUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор