Сравнение UGPIX с MGPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX).
UGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г.. MGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности UGPIX и MGPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGPIX и MGPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | -27.95% | 36.28% | -21.79% | -11.49% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
MGPIX ProFunds Mid Cap Growth Fund | 0.10% | 5.56% | 13.77% | 15.40% | -20.47% | -6.46% | 20.28% | 24.09% | -12.06% | 18.08% |
Доходность по периодам
С начала года, UGPIX показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у MGPIX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции UGPIX уступали акциям MGPIX по среднегодовой доходности: -14.29% против 5.90% соответственно.
UGPIX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -18.68%
- С начала года
- -27.95%
- 6 месяцев
- -48.28%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- -15.66%
- 5 лет*
- -37.37%
- 10 лет*
- -14.29%
MGPIX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 5.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGPIX и MGPIX
UGPIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии MGPIX в 1.69%.
Доходность на риск
UGPIX vs. MGPIX — Ранг доходности на риск
UGPIX
MGPIX
Сравнение UGPIX c MGPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGPIX | MGPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 0.73 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | 1.18 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.16 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.99 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 4.27 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGPIX | MGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.73 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.04 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.28 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.29 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между UGPIX и MGPIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGPIX и MGPIX
Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности MGPIX в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | 8.39% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% |
MGPIX ProFunds Mid Cap Growth Fund | 3.42% | 3.42% | 0.91% | 0.00% | 3.26% | 1.47% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UGPIX и MGPIX
Максимальная просадка UGPIX за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки MGPIX в -54.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и MGPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGPIX | MGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.66% | -54.61% | -45.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.12% | -13.67% | -37.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.52% | -43.84% | -54.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.10% | -43.84% | -55.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.95% | -14.17% | -83.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.60% | -11.17% | -71.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.70% | 3.16% | +20.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGPIX и MGPIX
ProFunds UltraChina (UGPIX) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGPIX | MGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.79% | 7.03% | +8.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.85% | 12.67% | +24.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.63% | 21.82% | +35.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 390.11% | 22.14% | +367.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 277.87% | 21.16% | +256.71% |