PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGOFX с SMFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGOFX с SMFG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UGOFX (USAA Global Managed Volatility Fund) is Global Equities fund managed by BlackRock, while SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, UGOFX returned 10.64%/yr vs 18.01%/yr for SMFG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности UGOFX и SMFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Global Managed Volatility Fund (UGOFX) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGOFX показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у SMFG с доходностью 19.81%. За последние 10 лет акции UGOFX уступали акциям SMFG по среднегодовой доходности: 10.64% против 18.01% соответственно.

UGOFX

1 день
0.58%
1 месяц
3.31%
С начала года
13.64%
6 месяцев
14.02%
1 год
24.19%
3 года*
18.43%
5 лет*
10.46%
10 лет*
10.64%

SMFG

1 день
-1.78%
1 месяц
5.66%
С начала года
19.81%
6 месяцев
22.15%
1 год
55.13%
3 года*
44.72%
5 лет*
29.19%
10 лет*
18.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGOFX и SMFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGOFX
USAA Global Managed Volatility Fund		13.64%16.72%13.34%19.81%-15.68%21.22%6.44%21.97%-8.64%21.26%
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		19.81%38.01%54.90%25.63%21.70%10.05%-11.00%19.47%-22.21%17.95%

Correlation

The correlation between UGOFX and SMFG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2008 г.

0.51

The correlation between UGOFX and SMFG has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Global Managed Volatility Fund

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

Часто сравнивают с UGOFX:
UGOFX с ELEF.TOUGOFX с ELM.LUGOFX с ODVUGOFX с UCEQXUGOFX с NBISUGOFX с FASGXUGOFX с MFWIX
Часто сравнивают с SMFG:
SMFG с MUFGSMFG с MFGSMFG с BAJAJHLDNG.NSSMFG с TXTSMFG с BTO.TOSMFG с TVSMOTOR.NSSMFG с XLF

Доходность на риск

UGOFX vs. SMFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGOFX
Ранг доходности на риск UGOFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGOFX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGOFX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGOFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGOFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGOFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SMFG
Ранг доходности на риск SMFG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMFG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMFG: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMFG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMFG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMFG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGOFX c SMFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Global Managed Volatility Fund (UGOFX) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGOFXSMFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.97

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.73

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.75

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

7.83

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGOFX vs. SMFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGOFX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMFG равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGOFX и SMFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGOFXSMFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.97

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.02

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.10

+0.33

Просадки

Сравнение просадок UGOFX и SMFG

Максимальная просадка UGOFX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки SMFG в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGOFX и SMFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGOFXSMFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-77.26%

+39.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-20.12%

+12.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.22%

-25.67%

+11.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-27.88%

-10.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.00%

-47.66%

+9.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-2.73%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-48.08%

+40.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

7.06%

-5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UGOFX и SMFG

Текущая волатильность для USAA Global Managed Volatility Fund (UGOFX) составляет 3.65%, в то время как у Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что UGOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGOFXSMFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

7.53%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

21.24%

-11.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

28.09%

-16.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

28.77%

-8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

26.92%

-8.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGOFX и SMFG

Дивидендная доходность UGOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.81%, что больше доходности SMFG в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		1.30%2.84%2.82%3.67%2.12%0.00%5.97%4.61%4.80%3.17%3.63%3.32%
UGOFX
USAA Global Managed Volatility Fund		17.81%20.24%3.46%1.77%8.60%24.98%4.13%4.16%4.48%1.99%1.44%1.05%

Часто задаваемые вопросы

UGOFX and SMFG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMFG has higher volatility (7.53%) compared to UGOFX (3.65%). In terms of maximum drawdown, UGOFX dropped -38.00% vs SMFG's -77.26%.

UGOFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGOFX и SMFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор