Сравнение UGE с NTSD
UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. UGE is passively managed, while NTSD is actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. UGE charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности UGE и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UGE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 9.62%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- -3.53%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- -2.85%
- 10 лет*
- 7.82%
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UGE и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 0.10% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between UGE and NTSD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGE vs. NTSD — Ранг доходности на риск
UGE
NTSD
Сравнение UGE c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGE | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGE | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 5.08 | -4.75 |
Просадки
Сравнение просадок UGE и NTSD
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGE | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -5.20% | -66.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.07% | -1.11% | -36.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.73% | -0.84% | -17.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGE | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.97% | 24.28% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 24.28% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 24.28% | +8.80% |
Сравнение комиссий UGE и NTSD
UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и NTSD
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.22% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
UGE and NTSD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for UGE.
UGE has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for UGE and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для UGE и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор