Сравнение UGE с NTSD
UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. UGE is passively managed, while NTSD is actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. UGE charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности UGE и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UGE
- 1 день
- 6.15%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 6.92%
- С начала года
- 19.60%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- 7.85%
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UGE и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 7.46% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.50% |
Correlation
The correlation between UGE and NTSD is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGE vs. NTSD — Ранг доходности на риск
UGE
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UGE c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGE | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGE и NTSD
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGE | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -5.58% | -65.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.43% | -1.28% | -31.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -1.13% | -17.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGE | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.51% | 23.24% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.76% | 23.24% | +8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.17% | 23.24% | +9.93% |
Сравнение комиссий UGE и NTSD
UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и NTSD
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности NTSD в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.05% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
UGE and NTSD have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for UGE.
UGE has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.14% for NTSD.
They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for UGE and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для UGE и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор