Сравнение UGE с FUTG
UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UGE is passively managed, while FUTG is actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. UGE charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for FUTG.
Доходность
Сравнение доходности UGE и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -75.53%.
UGE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 9.62%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- -3.53%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- -2.85%
- 10 лет*
- 7.82%
FUTG
- 1 день
- -11.10%
- 1 месяц
- -70.24%
- С начала года
- -75.53%
- 6 месяцев
- -77.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UGE и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 9.62% | -3.23% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.53% | -0.80% |
Correlation
The correlation between UGE and FUTG is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGE vs. FUTG — Ранг доходности на риск
UGE
FUTG
Сравнение UGE c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGE | FUTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGE | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.66 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок UGE и FUTG
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGE | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -86.19% | +14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.07% | -84.29% | +46.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.73% | -40.35% | +21.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGE | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.97% | 136.01% | -111.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 136.01% | -104.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 136.01% | -102.93% |
Сравнение комиссий UGE и FUTG
UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и FUTG
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как FUTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.22% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
UGE and FUTG have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UGE.
UGE has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.00% for FUTG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for UGE and 0.75% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для UGE и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор