Сравнение UFPIX с UOPIX
UFPIX (ProFunds UltraShort Latin America Fund) and UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UFPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UOPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UFPIX returned -14.85%/yr vs 32.98%/yr for UOPIX. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. UFPIX charges 1.78%/yr vs 1.47%/yr for UOPIX.
Доходность
Сравнение доходности UFPIX и UOPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPIX показывает доходность -34.65%, что значительно ниже, чем у UOPIX с доходностью 29.74%. За последние 10 лет акции UFPIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: -14.85% против 32.98% соответственно.
UFPIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- -27.11%
- С начала года
- -34.65%
- 1 год
- -56.81%
- 3 года*
- 41.68%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- -14.85%
UOPIX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.96%
- 6 месяцев
- 27.07%
- С начала года
- 29.74%
- 1 год
- 53.06%
- 3 года*
- 39.06%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 32.98%
Сравнение доходности по годам UFPIX и UOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPIX ProFunds UltraShort Latin America Fund | -34.65% | -54.35% | 1,093.05% | -43.28% | -35.80% | -20.05% | -38.78% | -27.84% | -3.97% | -45.62% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 29.74% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 48.28% | 86.57% | 80.53% | -9.41% | 68.58% |
Correlation
The correlation between UFPIX and UOPIX is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2007 г. | -0.52 |
The correlation between UFPIX and UOPIX shifts across timeframes, from -0.52 (all time) to -0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPIX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск
UFPIX
UOPIX
Сравнение UFPIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFPIX | UOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.25 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.15 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 7.05 | -8.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFPIX и UOPIX
Максимальная просадка UFPIX за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке UOPIX в -99.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPIX и UOPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -99.00% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.51% | -24.97% | -38.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.57% | -42.52% | -33.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.57% | -65.01% | -10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.86% | -65.01% | -29.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.50% | -8.89% | -90.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.54% | -67.45% | -26.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.92% | 7.58% | +35.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPIX и UOPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) составляет 8.77%, в то время как у ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что UFPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 15.68% | -6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.11% | 30.63% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 37.13% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 339.53% | 45.89% | +293.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 244.21% | 44.44% | +199.77% |
Сравнение комиссий UFPIX и UOPIX
UFPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPIX и UOPIX
Дивидендная доходность UFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.56%, что больше доходности UOPIX в 14.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPIX ProFunds UltraShort Latin America Fund | 14.56% | 9.52% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 14.08% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% |
Часто задаваемые вопросы
UFPIX and UOPIX have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UOPIX has higher volatility (15.68%) compared to UFPIX (8.77%). In terms of maximum drawdown, UFPIX dropped -99.86% vs UOPIX's -99.00%.
UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPIX и UOPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор