PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFPIX с UOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFPIX с UOPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UFPIX (ProFunds UltraShort Latin America Fund) and UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UFPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UOPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UFPIX returned -32.62%/yr vs 34.55%/yr for UOPIX. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. UFPIX charges 1.78%/yr vs 1.47%/yr for UOPIX.

Доходность

Сравнение доходности UFPIX и UOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFPIX показывает доходность -32.19%, что значительно ниже, чем у UOPIX с доходностью 41.58%. За последние 10 лет акции UFPIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: -32.62% против 34.55% соответственно.

UFPIX

1 день
4.60%
1 месяц
15.02%
С начала года
-32.19%
6 месяцев
-30.91%
1 год
-56.53%
3 года*
-31.75%
5 лет*
-26.77%
10 лет*
-32.62%

UOPIX

1 день
-0.58%
1 месяц
18.41%
С начала года
41.58%
6 месяцев
37.77%
1 год
84.31%
3 года*
49.23%
5 лет*
24.24%
10 лет*
34.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFPIX и UOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UFPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund		-32.19%-54.35%49.13%-43.28%-35.80%-20.05%-38.78%-27.84%-3.97%-45.62%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		41.58%30.26%41.75%115.97%-60.70%48.28%86.57%80.53%-9.41%68.58%

Correlation

The correlation between UFPIX and UOPIX is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2007 г.

-0.52

The correlation between UFPIX and UOPIX shifts across timeframes, from -0.52 (all time) to -0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Latin America Fund

ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с UFPIX:
UFPIX с BRPIXUFPIX с ENPIXUFPIX с UHPIXUFPIX с TEPIXUFPIX с DRCVXUFPIX с OTPIXUFPIX с BLPIX
Часто сравнивают с UOPIX:
UOPIX с SMPIXUOPIX с TQQQUOPIX с QLDUOPIX с ULPIXUOPIX с FSELXUOPIX с FXAIXUOPIX с DXQLX

Доходность на риск

UFPIX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFPIX
Ранг доходности на риск UFPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
UOPIX
Ранг доходности на риск UOPIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOPIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOPIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOPIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOPIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOPIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFPIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFPIXUOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.38
2.67

-4.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.44
3.14

-5.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.41

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

3.43

-4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

12.10

-13.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFPIX vs. UOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFPIX на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа UOPIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPIX и UOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFPIXUOPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.38

2.67

-4.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.54

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.79

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.12

-0.28

Просадки

Сравнение просадок UFPIX и UOPIX

Максимальная просадка UFPIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке UOPIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPIX и UOPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFPIXUOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-99.80%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.58%

-24.97%

-38.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.23%

-42.52%

-47.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.34%

-65.01%

-30.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.39%

-65.01%

-34.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-43.35%

-56.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.60%

-84.81%

-8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.47%

7.08%

+32.39%

Волатильность

Сравнение волатильности UFPIX и UOPIX

ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что UFPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFPIXUOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.87%

8.98%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.78%

24.34%

+9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.54%

32.11%

+8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

341.70%

45.10%

+296.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

245.86%

44.16%

+201.70%

Сравнение комиссий UFPIX и UOPIX

UFPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPIX и UOPIX

Дивидендная доходность UFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности UOPIX в 12.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UFPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund		14.03%9.52%0.00%2.64%0.00%0.00%0.00%0.36%0.00%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		12.90%18.27%0.41%0.00%5.64%11.03%9.78%5.78%6.73%

Часто задаваемые вопросы

UFPIX and UOPIX have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFPIX has higher volatility (11.87%) compared to UOPIX (8.98%). In terms of maximum drawdown, UFPIX dropped -99.98% vs UOPIX's -99.80%.

UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFPIX и UOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор