Сравнение UFOX с TSXU
UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - UFOX is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Connective Technologies Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFOX charges 0.30%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности UFOX и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFOX показывает доходность 62.61%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.
UFOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 19.55%
- С начала года
- 62.61%
- 6 месяцев
- 58.12%
- 1 год
- 117.96%
- 3 года*
- 49.41%
- 5 лет*
- 24.01%
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UFOX и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 62.61% | 2.17% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between UFOX and TSXU is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFOX vs. TSXU — Ранг доходности на риск
UFOX
TSXU
Сравнение UFOX c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFOX | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFOX | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 3.95 | -3.02 |
Просадки
Сравнение просадок UFOX и TSXU
Максимальная просадка UFOX за все время составила -33.90%, примерно равная максимальной просадке TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFOX и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFOX | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.90% | -35.62% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -7.07% | +4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -10.54% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UFOX и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFOX | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.60% | 78.90% | -53.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 78.90% | -54.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.21% | 78.90% | -53.69% |
Сравнение комиссий UFOX и TSXU
UFOX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFOX и TSXU
Дивидендная доходность UFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности TSXU в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 0.36% | 0.56% | 0.79% | 1.40% | 1.63% | 1.17% | 0.99% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
UFOX and TSXU have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UFOX is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UFOX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.36% for UFOX.
UFOX is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. UFOX tracks BlueStar Connective Technologies Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 0.30% for UFOX and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для UFOX и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор