Сравнение UFOX с TRUT
UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. UFOX is passively managed, while TRUT is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFOX charges 0.30%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности UFOX и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFOX показывает доходность 62.60%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью 25.30%.
UFOX
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 21.96%
- С начала года
- 62.60%
- 6 месяцев
- 59.53%
- 1 год
- 119.37%
- 3 года*
- 48.73%
- 5 лет*
- 24.01%
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 16.68%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UFOX и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 62.60% | 15.48% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 25.30% | 10.16% |
Correlation
The correlation between UFOX and TRUT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFOX vs. TRUT — Ранг доходности на риск
UFOX
TRUT
Сравнение UFOX c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFOX | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFOX | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 2.39 | -1.47 |
Просадки
Сравнение просадок UFOX и TRUT
Максимальная просадка UFOX за все время составила -33.90%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFOX и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFOX | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.90% | -18.55% | -15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -1.46% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -5.17% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UFOX и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFOX | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.66% | 21.53% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.61% | 21.53% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.22% | 21.53% | +3.69% |
Сравнение комиссий UFOX и TRUT
UFOX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFOX и TRUT
Дивидендная доходность UFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности TRUT в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 0.36% | 0.56% | 0.79% | 1.40% | 1.63% | 1.17% | 0.99% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
UFOX and TRUT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.30% for UFOX.
UFOX has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.19% for TRUT.
They also come from different issuers: Defiance and VanEck. Their fees differ too: 0.30% for UFOX and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для UFOX и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор