Сравнение UFOX с GXPT
UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - UFOX tracks the BlueStar Connective Technologies Index while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFOX charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности UFOX и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFOX показывает доходность 42.92%, что значительно выше, чем у GXPT с доходностью 16.86%.
UFOX
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- 42.92%
- 6 месяцев
- 40.39%
- 1 год
- 82.24%
- 3 года*
- 42.75%
- 5 лет*
- 20.74%
- 10 лет*
- —
GXPT
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UFOX и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 42.92% | 19.45% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.86% | 11.47% |
Correlation
The correlation between UFOX and GXPT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFOX vs. GXPT — Ранг доходности на риск
UFOX
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UFOX c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFOX | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFOX и GXPT
Максимальная просадка UFOX за все время составила -33.90%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFOX и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFOX | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.90% | -18.74% | -15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -8.72% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -5.04% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UFOX и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFOX | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.22% | 22.91% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 22.91% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 22.91% | +2.61% |
Сравнение комиссий UFOX и GXPT
UFOX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFOX и GXPT
Дивидендная доходность UFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности GXPT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 0.41% | 0.56% | 0.79% | 1.40% | 1.63% | 1.17% | 0.99% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
UFOX and GXPT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for UFOX.
UFOX has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.12% for GXPT.
UFOX tracks BlueStar Connective Technologies Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: Defiance and Global X. Their fees differ too: 0.30% for UFOX and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для UFOX и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор