PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFOX с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFOX с GGTL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. UFOX is passively managed, while GGTL is actively managed. Over the past 3 years, UFOX returned 42.75%/yr vs 21.46%/yr for GGTL. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFOX charges 0.30%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности UFOX и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFOX показывает доходность 42.92%, что значительно выше, чем у GGTL с доходностью 23.84%.

UFOX

1 день
-3.21%
1 месяц
-8.35%
С начала года
42.92%
6 месяцев
40.39%
1 год
82.24%
3 года*
42.75%
5 лет*
20.74%
10 лет*
—

GGTL

1 день
-4.64%
1 месяц
2.58%
С начала года
23.84%
6 месяцев
23.84%
1 год
40.67%
3 года*
21.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFOX и GGTL

2026 (YTD)2025202420232022
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		42.92%34.83%34.11%21.83%-27.37%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		23.84%19.78%11.07%18.17%-16.10%

Correlation

The correlation between UFOX and GGTL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.80

The correlation between UFOX and GGTL has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UFOX и GGTL

Секторы
UFOX
GGTL

Технологии

75.8%
55.5%

Промышленность

13.9%
0.1%

Коммуникационные услуги

7.1%
2.9%

Недвижимость

3.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

UFOX
75.8%
GGTL
55.5%

Промышленность

UFOX
13.9%
GGTL
0.1%

Коммуникационные услуги

UFOX
7.1%
GGTL
2.9%

Недвижимость

UFOX
3.2%
GGTL

-

Сырьевые материалы

UFOX

-

GGTL

-

Потребительский циклический сектор

UFOX

-

GGTL
0.9%

Потребительский защитный сектор

UFOX

-

GGTL

-

Энергетика

UFOX

-

GGTL

-

Финансовые услуги

UFOX

-

GGTL

-

Здравоохранение

UFOX

-

GGTL

-

Коммунальные услуги

UFOX

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Connective Technologies ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с UFOX:
UFOX с DTCRUFOX с SPRXUFOX с AISUFOX с AVUVUFOX с AIPOUFOX с XLKUFOX с VGT
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRXGGTL с EPAI

Доходность на риск

UFOX vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFOX
Ранг доходности на риск UFOX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFOX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFOX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFOX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFOX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFOX c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UFOXGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.10

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.75

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.78

4.44

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.15

15.15

+7.00

UFOX vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFOX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа GGTL равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFOX и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UFOX и GGTL

Максимальная просадка UFOX за все время составила -33.90%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFOX и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOXGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-23.65%

-10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-9.20%

-5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.14%

-21.46%

-6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.31%

-4.64%

-9.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-7.40%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.69%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UFOX и GGTL

Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) имеет более высокую волатильность в 13.96% по сравнению с Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) с волатильностью 11.18%. Это указывает на то, что UFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOXGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.96%

11.18%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.11%

16.84%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.22%

19.45%

+8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

18.19%

+6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

18.19%

+7.33%

Сравнение комиссий UFOX и GGTL

UFOX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFOX и GGTL

Дивидендная доходность UFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности GGTL в 0.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.84%1.04%0.75%0.84%0.78%0.00%0.00%0.00%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		0.41%0.56%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%

Часто задаваемые вопросы

UFOX and GGTL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFOX has higher volatility (13.96%) compared to GGTL (11.18%). In terms of maximum drawdown, UFOX dropped -33.90% vs GGTL's -23.65%.

On 3-year performance, UFOX leads with 42.75% vs 21.46% for GGTL. On fees, UFOX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, GGTL has been the lower-risk option at 11.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UFOX has performed better with a 42.75% return vs 21.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UFOX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.41% for UFOX.

They also come from different issuers: Defiance and Gabelli. Their fees differ too: 0.30% for UFOX and 0.90% for GGTL.

UFOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFOX и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор