Сравнение UFO с DXYZ
UFO (Procure Space ETF) is Global Equities fund tracking the S-Network Space Index, while DXYZ (Destiny Tech100 Inc) is a stock. Over the past year, UFO returned 105.58% vs -26.51% for DXYZ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UFO и DXYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFO показывает доходность 36.92%, что значительно выше, чем у DXYZ с доходностью -5.42%.
UFO
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- 36.92%
- 6 месяцев
- 37.68%
- 1 год
- 105.58%
- 3 года*
- 41.51%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- —
DXYZ
- 1 день
- -25.14%
- 1 месяц
- -36.36%
- С начала года
- -5.42%
- 6 месяцев
- -23.68%
- 1 год
- -26.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UFO и DXYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UFO Procure Space ETF | 36.92% | 67.36% | 42.93% |
DXYZ Destiny Tech100 Inc | -5.42% | -47.96% | 613.45% |
Correlation
The correlation between UFO and DXYZ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFO vs. DXYZ — Ранг доходности на риск
UFO
DXYZ
Сравнение UFO c DXYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFO | DXYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.03 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | -0.47 | +5.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | -0.93 | +14.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFO и DXYZ
Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки DXYZ в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и DXYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFO | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -90.35% | +40.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | -59.33% | +36.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.95% | -70.97% | +49.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -68.37% | +46.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 30.12% | -22.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFO и DXYZ
Текущая волатильность для Procure Space ETF (UFO) составляет 20.43%, в то время как у Destiny Tech100 Inc (DXYZ) волатильность равна 52.18%. Это указывает на то, что UFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFO | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.43% | 52.18% | -31.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.11% | 85.74% | -51.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.69% | 101.63% | -60.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.59% | 165.45% | -134.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 165.45% | -134.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFO и DXYZ
Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как DXYZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXYZ Destiny Tech100 Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFO Procure Space ETF | 0.31% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
UFO and DXYZ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXYZ has higher volatility (52.18%) compared to UFO (20.43%). In terms of maximum drawdown, UFO dropped -50.33% vs DXYZ's -90.35%.
UFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFO и DXYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор