PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFIV с TREX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFIV с TREX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UFIV (F/m US Treasury 5 Year Note ETF) and TREX.L (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - UFIV tracks the ICE BofA Current 5-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross while TREX.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UFIV returned 3.14%/yr vs 2.76%/yr for TREX.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFIV charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for TREX.L.

Доходность

Сравнение доходности UFIV и TREX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFIV показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у TREX.L с доходностью -0.77%.

UFIV

1 день
0.12%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.41%
1 год
2.59%
3 года*
3.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

TREX.L

1 день
0.23%
1 месяц
-0.01%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.51%
1 год
3.93%
3 года*
2.76%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFIV и TREX.L

2026 (YTD)202520242023
UFIV
F/m US Treasury 5 Year Note ETF		-0.49%6.89%1.09%1.58%
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		-0.77%8.42%-0.22%0.52%

Correlation

The correlation between UFIV and TREX.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г.

0.75

The correlation between UFIV and TREX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m US Treasury 5 Year Note ETF

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с UFIV:
UFIV с USVNUFIV с SGOVUFIV с FUMBXUFIV с VGITUFIV с SHVUFIV с MUBUFIV с LQD
Часто сравнивают с TREX.L:
TREX.L с IDTL.LTREX.L с IBTM.LTREX.L с PRIT.LTREX.L с CU31.LTREX.L с BBM3.LTREX.L с VDTA.LTREX.L с VDST.L

Доходность на риск

UFIV vs. TREX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFIV
Ранг доходности на риск UFIV: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFIV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFIV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFIV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFIV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFIV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TREX.L
Ранг доходности на риск TREX.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREX.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFIV c TREX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFIVTREX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.87

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
1.31

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

0.99

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

3.06

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFIV vs. TREX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFIV на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TREX.L равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFIV и TREX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFIVTREX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.87

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.16

+0.49

Просадки

Сравнение просадок UFIV и TREX.L

Максимальная просадка UFIV за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки TREX.L в -23.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFIV и TREX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFIVTREX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.63%

-23.36%

+17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-3.96%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.03%

-7.40%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-10.25%

+8.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-9.97%

+8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.28%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности UFIV и TREX.L

Текущая волатильность для F/m US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) составляет 1.01%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что UFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFIVTREX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.83%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

3.29%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

4.53%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

7.48%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

6.93%

-2.56%

Сравнение комиссий UFIV и TREX.L

UFIV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TREX.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFIV и TREX.L

Дивидендная доходность UFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности TREX.L в 4.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		4.29%4.23%4.34%3.48%2.41%1.63%1.81%1.10%
UFIV
F/m US Treasury 5 Year Note ETF		3.57%3.66%4.00%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UFIV and TREX.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TREX.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TREX.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for UFIV.

UFIV tracks ICE BofA Current 5-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while TREX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: US Benchmark Series and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for UFIV and 0.06% for TREX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFIV и TREX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор