Сравнение UFIV с SPTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB).
UFIV и SPTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UFIV - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 5-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UFIV и SPTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UFIV и SPTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UFIV The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF | -0.03% | 6.89% | 2.35% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.27% | 6.14% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, UFIV показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у SPTB с доходностью 0.27%.
UFIV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UFIV и SPTB
UFIV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UFIV vs. SPTB — Ранг доходности на риск
UFIV
SPTB
Сравнение UFIV c SPTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFIV | SPTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.81 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.18 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.18 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 3.00 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFIV | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.81 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.03 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между UFIV и SPTB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFIV и SPTB
Дивидендная доходность UFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности SPTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UFIV The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF | 3.55% | 3.66% | 4.00% | 2.96% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.21% | 4.23% | 2.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UFIV и SPTB
Максимальная просадка UFIV за все время составила -5.63%, что больше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFIV и SPTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| UFIV | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -4.96% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -2.67% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -1.61% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -1.28% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 1.05% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFIV и SPTB
Текущая волатильность для The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) составляет 1.28%, в то время как у State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что UFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UFIV | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.46% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 2.43% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 4.09% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 4.49% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.43% | 4.49% | -0.06% |