Сравнение UEVM с SMOM
UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - UEVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. UEVM is passively managed, while SMOM is actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UEVM charges 0.45%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности UEVM и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UEVM показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у SMOM с доходностью 8.22%.
UEVM
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- 0.64%
- С начала года
- 6.40%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- —
SMOM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 7.11%
- С начала года
- 8.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UEVM и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 6.40% | 2.14% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 8.22% | 2.78% |
Correlation
The correlation between UEVM and SMOM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEVM vs. SMOM — Ранг доходности на риск
UEVM
SMOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UEVM c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UEVM | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UEVM и SMOM
Максимальная просадка UEVM за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEVM и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEVM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -7.45% | -37.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -1.46% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -1.52% | -10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UEVM и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEVM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 12.49% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 12.49% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 12.49% | +5.90% |
Сравнение комиссий UEVM и SMOM
UEVM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEVM и SMOM
Дивидендная доходность UEVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 2.73% | 4.02% | 5.65% | 4.71% | 3.46% | 4.49% | 2.19% | 2.79% | 2.34% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
UEVM and SMOM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UEVM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UEVM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
UEVM has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.15% for SMOM.
UEVM is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Victory Capital and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.45% for UEVM and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для UEVM и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор