Сравнение UEVM с FEMR
UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) and FEMR (Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - UEVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index, while FEMR is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Fidelity. UEVM is passively managed, while FEMR is actively managed. Over the past year, UEVM returned 24.92% vs 64.21% for FEMR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UEVM charges 0.45%/yr vs 0.38%/yr for FEMR.
Доходность
Сравнение доходности UEVM и FEMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UEVM показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у FEMR с доходностью 34.71%.
UEVM
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 24.92%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- —
FEMR
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 11.47%
- С начала года
- 34.71%
- 6 месяцев
- 39.19%
- 1 год
- 64.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UEVM и FEMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 8.99% | 22.74% | -0.01% |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 34.71% | 35.27% | -1.49% |
Correlation
The correlation between UEVM and FEMR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between UEVM and FEMR has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEVM vs. FEMR — Ранг доходности на риск
UEVM
FEMR
Сравнение UEVM c FEMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UEVM | FEMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.56 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 4.46 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 17.85 | -9.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UEVM | FEMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 3.05 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 2.22 | -1.90 |
Просадки
Сравнение просадок UEVM и FEMR
Максимальная просадка UEVM за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки FEMR в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEVM и FEMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEVM | FEMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -15.58% | -29.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -14.47% | +4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -0.41% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -2.31% | -9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.61% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEVM и FEMR
Текущая волатильность для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) составляет 5.15%, в то время как у Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что UEVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEVM | FEMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 8.63% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 18.52% | -6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 21.17% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 21.28% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 21.28% | -2.89% |
Сравнение комиссий UEVM и FEMR
UEVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FEMR в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEVM и FEMR
Дивидендная доходность UEVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности FEMR в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 1.39% | 1.92% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 3.05% | 4.02% | 5.65% | 4.71% | 3.46% | 4.49% | 2.19% | 2.79% | 2.34% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
UEVM and FEMR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEMR has higher volatility (8.63%) compared to UEVM (5.15%). In terms of maximum drawdown, UEVM dropped -45.44% vs FEMR's -15.58%.
On 1-year performance, FEMR leads with 64.21% vs 24.92% for UEVM. On fees, FEMR is cheaper at 0.38% per year. On volatility, UEVM has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEMR has performed better with a 64.21% return vs 24.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEMR is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for UEVM.
UEVM has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 1.39% for FEMR.
UEVM is categorized as Momentum, while FEMR is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Victory Capital and Fidelity. Their fees differ too: 0.45% for UEVM and 0.38% for FEMR.
FEMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UEVM и FEMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор