Сравнение UEVM с FEMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR).
UEVM и FEMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UEVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. FEMR - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UEVM и FEMR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UEVM и FEMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 3.70% | 22.74% | -0.01% |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 6.15% | 35.27% | -1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, UEVM показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у FEMR с доходностью 6.15%.
UEVM
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
FEMR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- 6.15%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 36.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UEVM и FEMR
UEVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FEMR в 0.38%.
Доходность на риск
UEVM vs. FEMR — Ранг доходности на риск
UEVM
FEMR
Сравнение UEVM c FEMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UEVM | FEMR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.76 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.32 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.60 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 10.22 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UEVM | FEMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.76 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.49 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между UEVM и FEMR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEVM и FEMR
Дивидендная доходность UEVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности FEMR в 1.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 3.72% | 4.02% | 5.65% | 4.71% | 3.46% | 4.49% | 2.19% | 2.79% | 2.34% | 0.79% |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 1.77% | 1.92% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UEVM и FEMR
Максимальная просадка UEVM за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки FEMR в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEVM и FEMR.
Загрузка...
Показатели просадок
| UEVM | FEMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -15.58% | -29.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -14.47% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -10.16% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -2.35% | -9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.68% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEVM и FEMR
Текущая волатильность для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) составляет 6.86%, в то время как у Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что UEVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UEVM | FEMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 10.05% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 15.74% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 21.02% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 19.86% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 19.86% | -1.45% |