PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UEVM с FEMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UEVM и FEMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UEVM и FEMR


2026 (YTD)20252024
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF
3.70%22.74%-0.01%
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
6.15%35.27%-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, UEVM показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у FEMR с доходностью 6.15%.


UEVM

1 день
0.49%
1 месяц
-4.23%
С начала года
3.70%
6 месяцев
5.10%
1 год
25.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
8.14%
10 лет*

FEMR

1 день
0.92%
1 месяц
-8.31%
С начала года
6.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
36.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

Сравнение комиссий UEVM и FEMR

UEVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FEMR в 0.38%.


Доходность на риск

UEVM vs. FEMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина

FEMR
Ранг доходности на риск FEMR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEVM c FEMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UEVMFEMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.76

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.32

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.60

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

10.22

-1.44

UEVM vs. FEMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEVM на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMR равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEVM и FEMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UEVMFEMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.76

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.49

-1.19

Корреляция

Корреляция между UEVM и FEMR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UEVM и FEMR

Дивидендная доходность UEVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности FEMR в 1.77%


TTM202520242023202220212020201920182017
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF
3.72%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
1.77%1.92%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UEVM и FEMR

Максимальная просадка UEVM за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки FEMR в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEVM и FEMR.


Загрузка...

Показатели просадок


UEVMFEMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-15.58%

-29.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-14.47%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-10.16%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-2.35%

-9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.68%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности UEVM и FEMR

Текущая волатильность для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) составляет 6.86%, в то время как у Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что UEVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UEVMFEMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

10.05%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

15.74%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

21.02%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

19.86%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

19.86%

-1.45%