Сравнение UETW.DE с VT
UETW.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both Global Equities funds - UETW.DE tracks the MSCI World while VT tracks the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UETW.DE returned 12.87%/yr vs 12.10%/yr for VT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UETW.DE charges 0.10%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности UETW.DE и VT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UETW.DE торгуется в EUR, в то время как VT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UETW.DE показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 13.94%.
UETW.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 10.95%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- —
VT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 27.87%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам UETW.DE и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UETW.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc | 10.95% | 8.06% | 26.50% | 19.68% | -13.72% | 32.17% | 5.50% | 12.54% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 11.35% | 7.90% | 24.18% | 18.36% | -12.92% | 27.11% | 6.98% | 12.34% |
Correlation
The correlation between UETW.DE and VT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.62 |
The correlation between UETW.DE and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UETW.DE vs. VT — Ранг доходности на риск
UETW.DE
VT
Сравнение UETW.DE c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UETW.DE | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.43 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 3.99 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | 16.79 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UETW.DE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.31 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.81 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.56 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок UETW.DE и VT
Максимальная просадка UETW.DE за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки VT в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UETW.DE и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UETW.DE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.72% | -39.93% | +6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -7.01% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.30% | -20.47% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -20.47% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.37% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -5.54% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.66% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности UETW.DE и VT
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 2.60% и 2.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UETW.DE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 2.64% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 9.10% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 12.12% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 15.04% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 17.07% | -0.96% |
Сравнение комиссий UETW.DE и VT
UETW.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UETW.DE и VT
UETW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UETW.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.64% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
UETW.DE and VT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for UETW.DE.
UETW.DE tracks MSCI World, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for UETW.DE and 0.06% for VT.
Подберите оптимальное распределение для UETW.DE и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор