PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UETW.DE с BCFU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UETW.DE с BCFU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UETW.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc) and BCFU.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - UETW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while BCFU.DE is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity. Both are passively managed. Over the past 5 years, UETW.DE returned 12.87%/yr vs 13.04%/yr for BCFU.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. UETW.DE charges 0.10%/yr vs 0.34%/yr for BCFU.DE.

Доходность

Сравнение доходности UETW.DE и BCFU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UETW.DE торгуется в EUR, в то время как BCFU.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCFU.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UETW.DE показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у BCFU.DE с доходностью 19.04%.

UETW.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
3.72%
С начала года
10.95%
6 месяцев
10.99%
1 год
23.94%
3 года*
17.68%
5 лет*
12.87%
10 лет*
—

BCFU.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.37%
С начала года
19.04%
6 месяцев
20.49%
1 год
30.38%
3 года*
11.53%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UETW.DE и BCFU.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc		10.95%8.06%26.50%19.68%-13.72%32.17%5.50%12.54%
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		19.06%5.83%11.25%-8.45%23.71%43.40%-7.83%7.32%

Correlation

The correlation between UETW.DE and BCFU.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г.

0.24

The correlation between UETW.DE and BCFU.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с UETW.DE:
UETW.DE с SPPW.DEUETW.DE с NATO.LUETW.DE с VXUSUETW.DE с UBU7.DEUETW.DE с IGSG.ASUETW.DE с CSPX.ASUETW.DE с SPYL.DE
Часто сравнивают с BCFU.DE:
BCFU.DE с EXAG.DEBCFU.DE с EN4C.DEBCFU.DE с M9SA.DEBCFU.DE с BCFE.DEBCFU.DE с UIQ1.DEBCFU.DE с ETLF.DEBCFU.DE с XCMC.DE

Доходность на риск

UETW.DE vs. BCFU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UETW.DE
Ранг доходности на риск UETW.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETW.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETW.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETW.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETW.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETW.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BCFU.DE
Ранг доходности на риск BCFU.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFU.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFU.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UETW.DE c BCFU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UETW.DEBCFU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.98

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.58

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

4.30

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

9.99

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UETW.DE vs. BCFU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UETW.DE на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCFU.DE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UETW.DE и BCFU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UETW.DEBCFU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.98

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.76

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.62

+0.22

Просадки

Сравнение просадок UETW.DE и BCFU.DE

Максимальная просадка UETW.DE за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки BCFU.DE в -25.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UETW.DE и BCFU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UETW.DEBCFU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-25.15%

-8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-7.03%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.30%

-13.93%

-7.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-25.15%

+3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-3.51%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-11.04%

+6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

3.03%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UETW.DE и BCFU.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) составляет 2.60%, в то время как у UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что UETW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCFU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UETW.DEBCFU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

4.47%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

12.82%

-5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

15.29%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

16.95%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

15.33%

+0.78%

Сравнение комиссий UETW.DE и BCFU.DE

UETW.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BCFU.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UETW.DE и BCFU.DE

Ни UETW.DE, ни BCFU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UETW.DE and BCFU.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UETW.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UETW.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.34% for BCFU.DE.

UETW.DE is categorized as Global Equities, while BCFU.DE is Commodities. UETW.DE tracks MSCI World, while BCFU.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity. Their fees differ too: 0.10% for UETW.DE and 0.34% for BCFU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UETW.DE и BCFU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор